PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYNVX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYNVX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Nova Fund (RYNVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

RYNVX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 11 июл. 1993 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RYNVX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Nova Fund (RYNVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYNVX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYNVX
Rydex Nova Fund		-7.55%21.42%33.14%35.31%-29.96%42.56%19.64%45.58%-10.24%31.17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, RYNVX показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RYNVX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.69% против 14.14% соответственно.

RYNVX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-7.55%
6 месяцев
-5.46%
1 год
20.66%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.78%
10 лет*
16.69%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Nova Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RYNVX:
RYNVX с ULPIXRYNVX с FSELXRYNVX с VFV.TORYNVX с ^GSPCRYNVX с PHPIXRYNVX с TEPIXRYNVX с RYRRX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий RYNVX и VOO

RYNVX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

RYNVX
Rydex Nova Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

RYNVX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYNVX
Ранг доходности на риск RYNVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYNVX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYNVX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYNVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYNVX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYNVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYNVX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Nova Fund (RYNVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYNVXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.01

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.53

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.55

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

7.31

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYNVX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYNVX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYNVX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYNVXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.01

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.83

-0.45

Корреляция

Корреляция между RYNVX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYNVX и VOO

Дивидендная доходность RYNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYNVX
Rydex Nova Fund		0.82%0.76%0.66%0.59%22.11%9.07%0.53%0.00%0.00%1.97%1.22%0.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RYNVX и VOO

Максимальная просадка RYNVX за все время составила -76.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYNVX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RYNVXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.54%

-33.99%

-42.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-11.98%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.92%

-24.52%

-16.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.58%

-33.99%

-14.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-5.55%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-3.72%

-16.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.55%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RYNVX и VOO

Rydex Nova Fund (RYNVX) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RYNVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYNVXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

5.34%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

9.47%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

18.11%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.96%

16.82%

+9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

17.99%

+9.37%