PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYNVX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RYNVX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Nova Fund (RYNVX) и S&P 500 Index (^GSPC).

RYNVX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 11 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RYNVX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Nova Fund (RYNVX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYNVX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYNVX
Rydex Nova Fund		-7.55%21.42%33.14%35.31%-29.96%42.56%19.64%45.58%-10.24%31.17%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, RYNVX показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции RYNVX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.69% против 12.24% соответственно.

RYNVX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-7.55%
6 месяцев
-5.46%
1 год
20.66%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.78%
10 лет*
16.69%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Nova Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RYNVX:
RYNVX с ULPIXRYNVX с VOORYNVX с FSELXRYNVX с VFV.TORYNVX с PHPIXRYNVX с TEPIXRYNVX с RYRRX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RYNVX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYNVX
Ранг доходности на риск RYNVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYNVX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYNVX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYNVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYNVX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYNVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYNVX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Nova Fund (RYNVX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYNVX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.92

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.41

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

6.61

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYNVX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYNVX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYNVX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYNVX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.92

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между RYNVX и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок RYNVX и ^GSPC

Максимальная просадка RYNVX за все время составила -76.54%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYNVX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RYNVX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.54%

-56.78%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-12.14%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.92%

-25.43%

-15.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.58%

-33.92%

-14.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-5.78%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-10.75%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.60%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RYNVX и ^GSPC

Rydex Nova Fund (RYNVX) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что RYNVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYNVX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

5.37%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

9.55%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

18.33%

+9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.96%

16.90%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

18.05%

+9.31%