PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RYNVX с ULPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYNVX и ULPIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности RYNVX и ULPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Nova Fund (RYNVX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.73%
11.14%
RYNVX
ULPIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYNVX:

1.76

ULPIX:

1.68

Коэф-т Сортино

RYNVX:

2.31

ULPIX:

2.12

Коэф-т Омега

RYNVX:

1.32

ULPIX:

1.31

Коэф-т Кальмара

RYNVX:

1.12

ULPIX:

1.85

Коэф-т Мартина

RYNVX:

11.12

ULPIX:

10.90

Индекс Язвы

RYNVX:

2.99%

ULPIX:

4.01%

Дневная вол-ть

RYNVX:

18.90%

ULPIX:

25.94%

Макс. просадка

RYNVX:

-76.54%

ULPIX:

-89.55%

Текущая просадка

RYNVX:

-6.02%

ULPIX:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, RYNVX показывает доходность 32.15%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 42.13%. За последние 10 лет акции RYNVX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: 11.72% против 15.23% соответственно.


RYNVX

С начала года

32.15%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

8.29%

1 год

32.09%

5 лет

9.96%

10 лет

11.72%

ULPIX

С начала года

42.13%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

10.53%

1 год

42.01%

5 лет

12.65%

10 лет

15.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RYNVX и ULPIX

RYNVX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии ULPIX в 1.46%.


ULPIX
ProFunds UltraBull Fund
График комиссии ULPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.46%
График комиссии RYNVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RYNVX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Nova Fund (RYNVX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RYNVX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.761.68
Коэффициент Сортино RYNVX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.312.12
Коэффициент Омега RYNVX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.321.31
Коэффициент Кальмара RYNVX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.121.85
Коэффициент Мартина RYNVX, с текущим значением в 11.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0011.1210.90
RYNVX
ULPIX

Показатель коэффициента Шарпа RYNVX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ULPIX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYNVX и ULPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.76
1.68
RYNVX
ULPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYNVX и ULPIX

RYNVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
RYNVX
Rydex Nova Fund
0.00%0.59%0.00%0.00%0.53%0.00%0.00%0.03%0.04%0.13%0.10%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund
0.63%0.02%0.00%0.00%0.49%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYNVX и ULPIX

Максимальная просадка RYNVX за все время составила -76.54%, что меньше максимальной просадки ULPIX в -89.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYNVX и ULPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.02%
-7.25%
RYNVX
ULPIX

Волатильность

Сравнение волатильности RYNVX и ULPIX

Текущая волатильность для Rydex Nova Fund (RYNVX) составляет 5.70%, в то время как у ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что RYNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.70%
7.47%
RYNVX
ULPIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab