PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMTX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMTX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

RYMTX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMTX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMTX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		6.91%5.52%0.56%3.62%14.75%2.62%2.07%7.18%-7.87%7.39%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, RYMTX показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции RYMTX уступали акциям TVRIX по среднегодовой доходности: 2.72% против 8.72% соответственно.

RYMTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.82%
С начала года
6.91%
6 месяцев
10.53%
1 год
17.39%
3 года*
5.93%
5 лет*
6.11%
10 лет*
2.72%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с SPYRYMTX с AQMIXRYMTX с CTARYMTX с DBMFRYMTX с RYMQXRYMTX с RYOCXRYMTX с GUG
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARXTVRIX с PRGFX

Сравнение комиссий RYMTX и TVRIX

RYMTX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.

RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund

Доходность на риск

RYMTX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMTX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMTXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.97

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.43

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.48

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

6.06

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMTX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMTX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMTX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMTXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.97

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.33

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.49

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.55

-0.46

Корреляция

Корреляция между RYMTX и TVRIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMTX и TVRIX

Дивидендная доходность RYMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.64%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYMTX и TVRIX

Максимальная просадка RYMTX за все время составила -34.19%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMTX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMTXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-39.36%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-8.45%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-24.87%

+7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.54%

-39.36%

+21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-9.20%

+7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-6.10%

-12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.06%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMTX и TVRIX

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) имеют волатильность 4.26% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMTXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.44%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

7.84%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

12.61%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

14.46%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

17.80%

-7.12%