PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMTX с SAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMTX с SAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX).

RYMTX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMTX и SAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMTX и SAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		6.91%5.52%0.56%3.62%14.75%2.62%2.07%7.18%-7.87%7.39%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		10.98%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%7.48%

Доходность по периодам

С начала года, RYMTX показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции RYMTX уступали акциям SAOAX по среднегодовой доходности: 2.72% против 2.97% соответственно.

RYMTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.82%
С начала года
6.91%
6 месяцев
10.53%
1 год
17.39%
3 года*
5.93%
5 лет*
6.11%
10 лет*
2.72%

SAOAX

1 день
0.77%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.29%
1 год
3.61%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.80%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с SPYRYMTX с AQMIXRYMTX с CTARYMTX с DBMFRYMTX с RYMQXRYMTX с RYOCXRYMTX с GIBIX
Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с MNWIXSAOAX с GTAPXSAOAX с BTPIXSAOAX с PHSWXSAOAX с SNOIXSAOAX с VMNIX

Сравнение комиссий RYMTX и SAOAX

RYMTX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии SAOAX в 1.76%.

SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

RYMTX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMTX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMTXSAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.08

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

0.63

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

0.19

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

0.96

+9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMTX vs. SAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMTX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа SAOAX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMTX и SAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMTXSAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.08

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.17

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.14

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.30

-0.21

Корреляция

Корреляция между RYMTX и SAOAX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMTX и SAOAX

Дивидендная доходность RYMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SAOAX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.64%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.64%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYMTX и SAOAX

Максимальная просадка RYMTX за все время составила -34.19%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMTX и SAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMTXSAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-52.28%

+18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-6.53%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-35.90%

+18.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.54%

-35.90%

+18.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

0.00%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-8.77%

-10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

6.97%

-5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMTX и SAOAX

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что RYMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMTXSAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.89%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

6.07%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

61.24%

-48.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

28.68%

-16.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

21.13%

-10.45%