PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMTX с AVK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMTX с AVK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Advent Convertible and Income Fund (AVK).

RYMTX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. AVK - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMTX и AVK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Advent Convertible and Income Fund (AVK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMTX и AVK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		6.91%5.52%0.56%3.62%14.75%2.62%2.07%7.18%-7.87%7.39%
AVK
Advent Convertible and Income Fund		-6.74%19.66%19.42%18.16%-34.45%30.18%17.62%36.54%-13.36%17.28%

Доходность по периодам

С начала года, RYMTX показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у AVK с доходностью -6.74%. За последние 10 лет акции RYMTX уступали акциям AVK по среднегодовой доходности: 2.72% против 9.96% соответственно.

RYMTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.82%
С начала года
6.91%
6 месяцев
10.53%
1 год
17.39%
3 года*
5.93%
5 лет*
6.11%
10 лет*
2.72%

AVK

1 день
1.88%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-5.77%
1 год
11.26%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.16%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

Advent Convertible and Income Fund

Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с SPYRYMTX с AQMIXRYMTX с CTARYMTX с DBMFRYMTX с RYMQXRYMTX с RYOCXRYMTX с GUG
Часто сравнивают с AVK:
AVK с BIPS.LAVK с ACVAVK с CHIAVK с WESRXAVK с FISCXAVK с PCONXAVK с ANNPX

Сравнение комиссий RYMTX и AVK

RYMTX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии AVK в 0.75%.

RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund
AVK
Advent Convertible and Income Fund

Доходность на риск

RYMTX vs. AVK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVK
Ранг доходности на риск AVK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVK: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMTX c AVK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Advent Convertible and Income Fund (AVK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMTXAVKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.63

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

0.97

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

0.74

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

3.33

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMTX vs. AVK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMTX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа AVK равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMTX и AVK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMTXAVKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.63

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.21

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.44

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.29

-0.20

Корреляция

Корреляция между RYMTX и AVK составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMTX и AVK

Дивидендная доходность RYMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности AVK в 12.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.64%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%
AVK
Advent Convertible and Income Fund		12.37%11.22%11.71%12.36%12.90%15.13%8.51%9.04%11.21%8.10%7.68%8.33%

Просадки

Сравнение просадок RYMTX и AVK

Максимальная просадка RYMTX за все время составила -34.19%, что меньше максимальной просадки AVK в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMTX и AVK.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMTXAVKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-67.49%

+33.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-14.25%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-38.50%

+20.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.54%

-49.82%

+32.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-9.89%

+8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-11.78%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

3.18%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMTX и AVK

Текущая волатильность для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) составляет 4.26%, в то время как у Advent Convertible and Income Fund (AVK) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что RYMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMTXAVKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

7.97%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

10.79%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

17.95%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

19.75%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

22.52%

-11.84%