PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMTX с ABYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMTX с ABYIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX).

RYMTX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. ABYIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMTX и ABYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMTX и ABYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		6.91%5.52%0.56%3.62%14.75%2.62%2.07%7.18%-7.87%7.39%
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		4.53%1.62%1.11%-3.29%17.06%3.39%7.92%8.84%-6.15%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, RYMTX показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у ABYIX с доходностью 4.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYMTX имеют среднегодовую доходность 2.72%, а акции ABYIX немного впереди с 2.83%.

RYMTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.82%
С начала года
6.91%
6 месяцев
10.53%
1 год
17.39%
3 года*
5.93%
5 лет*
6.11%
10 лет*
2.72%

ABYIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
4.53%
6 месяцев
7.29%
1 год
8.69%
3 года*
2.39%
5 лет*
3.70%
10 лет*
2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с SPYRYMTX с AQMIXRYMTX с CTARYMTX с DBMFRYMTX с RYMQXRYMTX с RYOCXRYMTX с GUG
Часто сравнивают с ABYIX:
ABYIX с DBMFABYIX с ASFYXABYIX с RWLABYIX с AQMIXABYIX с RWSIXABYIX с EQCHXABYIX с MFTFX

Сравнение комиссий RYMTX и ABYIX

RYMTX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии ABYIX в 1.79%.

ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

RYMTX vs. ABYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ABYIX
Ранг доходности на риск ABYIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMTX c ABYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMTXABYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.09

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.54

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.72

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

3.52

+7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMTX vs. ABYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMTX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа ABYIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMTX и ABYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMTXABYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.09

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.35

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.53

-0.45

Корреляция

Корреляция между RYMTX и ABYIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMTX и ABYIX

Дивидендная доходность RYMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности ABYIX в 1.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.64%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		1.27%1.33%2.10%2.03%15.24%3.68%1.54%8.70%0.14%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок RYMTX и ABYIX

Максимальная просадка RYMTX за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки ABYIX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMTX и ABYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMTXABYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-17.13%

-17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-4.36%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-14.66%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.54%

-14.74%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-3.10%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-6.74%

-12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.27%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMTX и ABYIX

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что RYMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMTXABYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

1.94%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

6.43%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

7.64%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

8.01%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

8.00%

+2.68%