PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMQX с QRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMQX с QRPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX).

RYMQX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 сент. 2005 г.. QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMQX и QRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMQX и QRPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund		3.46%1.58%-3.59%4.26%-3.47%7.17%7.40%4.79%-1.33%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%

Доходность по периодам

С начала года, RYMQX показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у QRPIX с доходностью 9.02%.

RYMQX

1 день
0.38%
1 месяц
-0.17%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.05%
1 год
7.66%
3 года*
1.51%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.87%

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund

AQR Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с RYMQX:
RYMQX с QQQRYMQX с ARBIXRYMQX с SHRIXRYMQX с QSPRXRYMQX с QSPNXRYMQX с RYMTXRYMQX с SECUX
Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с VOOQRPIX с QNZNXQRPIX с ACWV

Сравнение комиссий RYMQX и QRPIX

RYMQX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии QRPIX в 1.40%.

RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

RYMQX vs. QRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMQX
Ранг доходности на риск RYMQX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMQX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMQX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMQX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMQX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMQXQRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.82

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.23

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.92

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

6.52

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMQX vs. QRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMQX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPIX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMQX и QRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMQXQRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.52

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.75

-0.57

Корреляция

Корреляция между RYMQX и QRPIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMQX и QRPIX

Дивидендная доходность RYMQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности QRPIX в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund		9.80%10.13%2.89%3.12%1.67%0.78%1.03%2.10%0.16%0.00%0.15%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYMQX и QRPIX

Максимальная просадка RYMQX за все время составила -29.13%, примерно равная максимальной просадке QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMQX и QRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMQXQRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-28.45%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-10.79%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.98%

-11.29%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-0.47%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-7.80%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.26%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMQX и QRPIX

Текущая волатильность для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) составляет 1.39%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что RYMQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMQXQRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

2.55%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

6.48%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

11.43%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

11.73%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

10.35%

-5.07%