PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYM...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US78356A8559

CUSIP

78356A855

Эмитент

Guggenheim

Дата выпуска

18 сент. 2005 г.

Категория

Multistrategy

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия RYMQX составляет 1.76%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund

Популярные сравнения:
RYMQX с QQQ
Популярные сравнения:
RYMQX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) показал доход в -2.06% с начала года и -9.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYMQX составила 1.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

RYMQX

С начала года

-2.06%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

-5.11%

1 год

-9.64%

3 года

-1.78%

5 лет

0.55%

10 лет

1.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYMQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.61%-1.24%-2.11%-0.50%1.21%-2.06%
20242.19%0.26%2.33%-0.79%0.40%-2.57%1.34%-3.56%0.30%-2.24%2.06%-3.11%-3.59%
20230.23%-0.04%0.80%1.48%-1.53%0.83%0.68%2.58%0.76%-1.30%1.17%-1.40%4.26%
20220.25%-0.72%-0.22%0.33%0.66%-2.03%0.33%-0.55%-0.41%1.34%-1.40%-1.06%-3.47%
20210.15%2.39%2.79%1.76%2.45%-0.39%-1.55%0.65%-0.32%-1.75%-0.73%1.63%7.17%
20201.52%0.61%2.29%1.93%-0.04%-1.74%2.04%-0.54%-0.85%-0.08%0.78%1.32%7.40%
20191.35%0.04%1.21%1.97%-2.26%1.57%0.16%2.19%-0.79%-0.08%0.16%-0.73%4.79%
20182.77%-3.55%-1.90%0.37%-2.30%0.34%0.04%0.13%1.13%-0.95%0.29%-0.96%-4.66%
2017-0.46%0.08%0.21%0.83%-0.41%-0.12%0.12%0.08%0.41%1.24%0.28%1.18%3.49%
2016-0.33%0.29%0.21%-1.28%-0.13%0.25%0.63%-0.33%-0.12%-1.17%0.84%0.74%-0.43%
20151.71%0.12%0.90%-1.91%1.12%-1.72%1.17%-1.36%0.25%0.79%-0.04%0.25%1.21%
2014-1.56%0.53%-0.04%0.97%0.04%0.13%1.13%0.73%-0.34%-0.81%2.24%1.68%4.73%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RYMQX составляет 0, что хуже, чем результаты 100% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RYMQX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYMQX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMQX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMQX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMQX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMQX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -1.35
  • За 5 лет: 0.09
  • За 10 лет: 0.22
  • За всё время: 0.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.72$0.72$0.83$0.44$0.21$0.27$0.51$0.04$0.00$0.04$0.00$0.19

Дивидендный доход

2.95%2.89%3.12%1.67%0.78%1.03%2.10%0.16%0.00%0.15%0.00%0.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.19$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund показал максимальную просадку в 29.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2793 торговые сессии.

Текущая просадка Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund составляет 10.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.58%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.279314 апр. 2020 г.3208
-13.98%4 апр. 2024 г.2537 апр. 2025 г.———
-7.95%1 июн. 2021 г.44913 мар. 2023 г.12814 сент. 2023 г.577
-3.69%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.575 сент. 2006 г.81
-3.27%23 апр. 2020 г.491 июл. 2020 г.1317 янв. 2021 г.180
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...