График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) показал доход в 3.06% с начала года и 7.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYMQX составила 1.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 1.38%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RYMQX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.97% | 1.50% | -0.42% | 3.06% | |||||||||
| 2025 | 0.61% | -1.24% | -2.11% | -0.50% | 1.21% | 0.16% | 0.86% | 0.86% | 0.89% | -0.52% | 0.93% | 0.49% | 1.58% |
| 2024 | 2.19% | 0.26% | 2.33% | -0.79% | 0.40% | -2.57% | 1.34% | -3.56% | 0.30% | -2.24% | 2.06% | -3.11% | -3.59% |
| 2023 | 0.23% | -0.04% | 0.80% | 1.48% | -1.53% | 0.83% | 0.68% | 2.58% | 0.76% | -1.30% | 1.17% | -1.40% | 4.26% |
| 2022 | 0.25% | -0.72% | -0.22% | 0.33% | 0.66% | -2.03% | 0.33% | -0.55% | -0.41% | 1.34% | -1.40% | -1.06% | -3.47% |
| 2021 | 0.15% | 2.39% | 2.79% | 1.76% | 2.45% | -0.39% | -1.55% | 0.65% | -0.32% | -1.75% | -0.73% | 1.63% | 7.17% |
Метрики бенчмарка
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund: годовая альфа составляет -0.68%, бета — 0.21, а R² — 0.39 относительно S&P 500 Index с 04.01.2006.
- Этот фонд участвовал в 21.72% снижения S&P 500 Index, но только в 14.32% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.21 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.39 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.39 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.68%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 14.32%
- Участие в снижении
- 21.72%
Комиссия
Комиссия RYMQX составляет 1.76%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYMQX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RYMQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.90 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.39 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.40 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 6.61 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RYMQX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.32 | $2.32 | $0.72 | $0.83 | $0.44 | $0.21 | $0.27 | $0.51 | $0.04 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендный доход | 9.83% | 10.13% | 2.89% | 3.12% | 1.67% | 0.78% | 1.03% | 2.10% | 0.16% | 0.00% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.32 | $2.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund показал максимальную просадку в 29.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2790 торговых сессий.
Текущая просадка Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund составляет 4.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.13% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 2790 | 7 апр. 2020 г. | 3206 |
| -13.98% | 4 апр. 2024 г. | 253 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.95% | 1 июн. 2021 г. | 449 | 13 мар. 2023 г. | 128 | 14 сент. 2023 г. | 577 |
| -3.69% | 10 мая 2006 г. | 24 | 13 июн. 2006 г. | 58 | 5 сент. 2006 г. | 82 |
| -3.27% | 23 апр. 2020 г. | 49 | 1 июл. 2020 г. | 131 | 7 янв. 2021 г. | 180 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...