- ISIN
- US78356A8559
- CUSIP
- 78356A855
- Эмитент
- Guggenheim
- Дата выпуска
- 18 сент. 2005 г.
- Категория
- Multistrategy
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) прибавил 5.1% с начала года. Текущая цена акции RYMQX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYMQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,024.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) показал доход в 5.08% с начала года и 9.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYMQX составила 2.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 1.55%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 2.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность RYMQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RYMQX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.97% | 1.50% | -0.04% | 0.76% | 0.50% | 0.29% | 5.08% | ||||||
| 2025 | 0.61% | -1.24% | -2.11% | -0.50% | 1.21% | 0.16% | 0.86% | 0.86% | 0.89% | -0.52% | 0.93% | 0.49% | 1.58% |
| 2024 | 2.19% | 0.26% | 2.33% | -0.79% | 0.40% | -2.57% | 1.34% | -3.56% | 0.30% | -2.24% | 2.06% | -3.11% | -3.59% |
| 2023 | 0.23% | -0.04% | 0.80% | 1.48% | -1.53% | 0.83% | 0.68% | 2.58% | 0.76% | -1.30% | 1.17% | -1.40% | 4.26% |
| 2022 | 0.25% | -0.72% | -0.22% | 0.33% | 0.66% | -2.03% | 0.33% | -0.55% | -0.41% | 1.34% | -1.40% | -1.06% | -3.47% |
| 2021 | 0.15% | 2.39% | 2.79% | 1.76% | 2.45% | -0.39% | -1.55% | 0.65% | -0.32% | -1.75% | -0.73% | 1.63% | 7.17% |
Метрики бенчмарка
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund has an annualized alpha of -0.75%, beta of 0.21, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2006.
- This fund participated in 21.52% of S&P 500 Index downside but only 14.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.39 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.75%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 14.01%
- Участие в снижении
- 21.52%
Комиссия
Комиссия RYMQX составляет 1.76%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYMQX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYMQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 2.46 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | 10.92 | +3.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.32 | $2.32 | $0.72 | $0.83 | $0.44 | $0.21 | $0.27 | $0.51 | $0.04 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендный доход | 9.64% | 10.13% | 2.89% | 3.12% | 1.67% | 0.78% | 1.03% | 2.10% | 0.16% | 0.00% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.32 | $2.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund показал максимальную просадку в 29.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2790 торговых сессий.
Текущая просадка Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund составляет 2.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -29.13%март 2009 г. | 1y 7mo | 11y 1mo | 12y 8moиюль 2007 г. - апр. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.98%апр. 2025 г. | 1y 3d | — | 2y 2moапр. 2024 г. - сейчас |
Откат 2023 года2023 | -7.95%март 2023 г. | 1y 9mo | 6mo 5d | 2y 3moиюнь 2021 г. - сент. 2023 г. |
Откат 2006 года2006 | -3.69%июнь 2006 г. | 1mo 4d | 2mo 24d | 3mo 28dмай 2006 г. - сент. 2006 г. |
Откат 2020 года2020 | -3.27%июль 2020 г. | 2mo 9d | 6mo 10d | 8mo 19dапр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Показатели просадок
| RYMQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -56.78% | +27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | -9.10% | +6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -18.90% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.98% | -25.43% | +11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.98% | -33.92% | +19.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -3.21% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -10.71% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 2.04% | -1.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYMQX
Добавьте Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYMQX