Сравнение RYMQX с SECEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX).
RYMQX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 сент. 2005 г.. SECEX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 10 сент. 1962 г..
Доходность
Сравнение доходности RYMQX и SECEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYMQX и SECEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 3.46% | 1.58% | -3.59% | 4.26% | -3.47% | 7.17% | 7.40% | 4.79% | -4.66% | 3.49% |
SECEX Guggenheim StylePlus - Large Core Fund | -6.02% | 16.04% | 25.74% | 26.72% | -21.98% | 28.21% | 17.76% | 29.62% | -7.18% | 21.99% |
Доходность по периодам
С начала года, RYMQX показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у SECEX с доходностью -6.02%. За последние 10 лет акции RYMQX уступали акциям SECEX по среднегодовой доходности: 1.87% против 12.73% соответственно.
RYMQX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 1.87%
SECEX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYMQX и SECEX
RYMQX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии SECEX в 1.31%.
Доходность на риск
RYMQX vs. SECEX — Ранг доходности на риск
RYMQX
SECEX
Сравнение RYMQX c SECEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYMQX | SECEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.83 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.30 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.30 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 5.71 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYMQX | SECEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.83 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.59 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.71 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.29 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между RYMQX и SECEX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMQX и SECEX
Дивидендная доходность RYMQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности SECEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 9.80% | 10.13% | 2.89% | 3.12% | 1.67% | 0.78% | 1.03% | 2.10% | 0.16% | 0.00% | 0.15% | 0.00% |
SECEX Guggenheim StylePlus - Large Core Fund | 3.14% | 2.95% | 23.10% | 2.50% | 40.57% | 4.58% | 9.21% | 1.57% | 22.52% | 18.80% | 1.94% | 12.32% |
Просадки
Сравнение просадок RYMQX и SECEX
Максимальная просадка RYMQX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки SECEX в -73.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMQX и SECEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYMQX | SECEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -73.88% | +44.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -11.96% | +8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.98% | -27.55% | +13.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.98% | -35.59% | +21.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -7.61% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -20.77% | +11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.71% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMQX и SECEX
Текущая волатильность для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) составляет 1.39%, в то время как у Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что RYMQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYMQX | SECEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 5.25% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 9.46% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 18.06% | -12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 16.98% | -11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 18.07% | -12.79% |