Сравнение RYMQX с RYMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX).
RYMQX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 сент. 2005 г.. RYMTX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности RYMQX и RYMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYMQX и RYMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 3.46% | 1.58% | -3.59% | 4.26% | -3.47% | 7.17% | 7.40% | 4.79% | -4.66% | 3.49% |
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 6.91% | 5.52% | 0.56% | 3.62% | 14.75% | 2.62% | 2.07% | 7.18% | -7.87% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, RYMQX показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у RYMTX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции RYMQX уступали акциям RYMTX по среднегодовой доходности: 1.87% против 2.72% соответственно.
RYMQX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 1.87%
RYMTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYMQX и RYMTX
RYMQX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии RYMTX в 1.75%.
Доходность на риск
RYMQX vs. RYMTX — Ранг доходности на риск
RYMQX
RYMTX
Сравнение RYMQX c RYMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYMQX | RYMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.52 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.06 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.71 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 10.84 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYMQX | RYMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.51 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.26 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.09 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между RYMQX и RYMTX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMQX и RYMTX
Дивидендная доходность RYMQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности RYMTX в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 9.80% | 10.13% | 2.89% | 3.12% | 1.67% | 0.78% | 1.03% | 2.10% | 0.16% | 0.00% | 0.15% | 0.00% |
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 5.64% | 6.03% | 5.10% | 1.02% | 4.80% | 0.00% | 7.56% | 0.00% | 0.00% | 4.70% | 5.19% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок RYMQX и RYMTX
Максимальная просадка RYMQX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки RYMTX в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMQX и RYMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYMQX | RYMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -34.19% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -6.69% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.98% | -17.54% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.98% | -17.54% | +3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -1.82% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -19.07% | +10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.70% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMQX и RYMTX
Текущая волатильность для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) составляет 1.39%, в то время как у Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что RYMQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYMQX | RYMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 4.26% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 10.16% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 12.39% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 12.15% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 10.68% | -5.40% |