Сравнение RYMQX с QQQY
RYMQX (Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both funds - RYMQX is a Multistrategy fund managed by Guggenheim, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Over the past year, RYMQX returned 9.17% vs 35.59% for QQQY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. RYMQX charges 1.76%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности RYMQX и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYMQX показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 18.85%.
RYMQX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 2.20%
QQQY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYMQX и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 5.34% | 1.58% | -3.59% | -2.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 18.85% | 14.96% | 7.70% | 7.22% |
Correlation
The correlation between RYMQX and QQQY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYMQX vs. QQQY — Ранг доходности на риск
RYMQX
QQQY
Сравнение RYMQX c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYMQX | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.48 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 3.21 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 13.65 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYMQX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.62 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.25 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок RYMQX и QQQY
Максимальная просадка RYMQX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMQX и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYMQX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -19.05% | -10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | -11.14% | +8.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.55% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -2.91% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 2.61% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMQX и QQQY
Текущая волатильность для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) составляет 0.67%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что RYMQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYMQX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 4.14% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 11.30% | -7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 13.66% | -9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 14.74% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 14.74% | -9.45% |
Сравнение комиссий RYMQX и QQQY
RYMQX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMQX и QQQY
Дивидендная доходность RYMQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что меньше доходности QQQY в 35.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.18% | 45.34% | 83.34% | 20.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 9.62% | 10.13% | 2.89% | 3.12% | 1.67% | 0.78% | 1.03% | 2.10% | 0.16% | 0.00% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
RYMQX and QQQY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (4.14%) compared to RYMQX (0.67%). In terms of maximum drawdown, RYMQX dropped -29.13% vs QQQY's -19.05%.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYMQX и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор