Сравнение RYMQX с MSTY
RYMQX (Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both funds - RYMQX is a Multistrategy fund managed by Guggenheim, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, RYMQX returned 9.17% vs -59.99% for MSTY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. RYMQX charges 1.76%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности RYMQX и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYMQX показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.93%.
RYMQX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 2.20%
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYMQX и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 5.34% | 1.58% | -5.59% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between RYMQX and MSTY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYMQX vs. MSTY — Ранг доходности на риск
RYMQX
MSTY
Сравнение RYMQX c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYMQX | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.81 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | -0.84 | +4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | -1.28 | +15.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYMQX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -1.00 | +3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.27 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок RYMQX и MSTY
Максимальная просадка RYMQX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMQX и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYMQX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -71.79% | +42.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | -71.79% | +69.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -65.77% | +63.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -26.15% | +17.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 47.05% | -46.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMQX и MSTY
Текущая волатильность для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) составляет 0.67%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что RYMQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYMQX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 17.17% | -16.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 48.56% | -45.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 60.41% | -56.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 71.87% | -66.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 71.87% | -66.58% |
Сравнение комиссий RYMQX и MSTY
RYMQX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMQX и MSTY
Дивидендная доходность RYMQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что меньше доходности MSTY в 268.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 9.62% | 10.13% | 2.89% | 3.12% | 1.67% | 0.78% | 1.03% | 2.10% | 0.16% | 0.00% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
RYMQX and MSTY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.17%) compared to RYMQX (0.67%). In terms of maximum drawdown, RYMQX dropped -29.13% vs MSTY's -71.79%.
RYMQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYMQX и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор