Сравнение RYMQX с GIOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX).
RYMQX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 сент. 2005 г.. GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RYMQX и GIOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYMQX и GIOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 3.46% | 1.58% | -3.59% | 4.26% | -3.47% | 7.17% | 7.40% | 4.79% | -4.66% | 3.49% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
Доходность по периодам
С начала года, RYMQX показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у GIOIX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции RYMQX уступали акциям GIOIX по среднегодовой доходности: 1.87% против 4.39% соответственно.
RYMQX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 1.87%
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYMQX и GIOIX
RYMQX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии GIOIX в 0.96%.
Доходность на риск
RYMQX vs. GIOIX — Ранг доходности на риск
RYMQX
GIOIX
Сравнение RYMQX c GIOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYMQX | GIOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.10 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 3.46 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.56 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 10.90 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYMQX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.10 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.98 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 1.54 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.71 | -1.52 |
Корреляция
Корреляция между RYMQX и GIOIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMQX и GIOIX
Дивидендная доходность RYMQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности GIOIX в 5.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 9.80% | 10.13% | 2.89% | 3.12% | 1.67% | 0.78% | 1.03% | 2.10% | 0.16% | 0.00% | 0.15% | 0.00% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок RYMQX и GIOIX
Максимальная просадка RYMQX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки GIOIX в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMQX и GIOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYMQX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -13.38% | -15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -2.12% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.98% | -13.38% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.98% | -13.38% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -1.68% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -1.43% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.50% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMQX и GIOIX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что RYMQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYMQX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 0.97% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 1.61% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 2.44% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 3.13% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 2.87% | +2.41% |