Сравнение RYMQX с GIOIX
RYMQX (Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund) and GIOIX (Guggenheim Macro Opportunities Fund) are both mutual funds - RYMQX is a Multistrategy fund managed by Guggenheim, while GIOIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Guggenheim. Over the past 10 years, RYMQX returned 2.20%/yr vs 4.31%/yr for GIOIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. RYMQX charges 1.76%/yr vs 0.96%/yr for GIOIX.
Доходность
Сравнение доходности RYMQX и GIOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYMQX показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у GIOIX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции RYMQX уступали акциям GIOIX по среднегодовой доходности: 2.20% против 4.31% соответственно.
RYMQX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 2.20%
GIOIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам RYMQX и GIOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 5.34% | 1.58% | -3.59% | 4.26% | -3.47% | 7.17% | 7.40% | 4.79% | -4.66% | 3.49% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 0.99% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
Correlation
The correlation between RYMQX and GIOIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.14 |
The correlation between RYMQX and GIOIX shifts across timeframes, from 0.06 (5 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYMQX vs. GIOIX — Ранг доходности на риск
RYMQX
GIOIX
Сравнение RYMQX c GIOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYMQX | GIOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.61 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 2.84 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 13.55 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYMQX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.44 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.04 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 1.50 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.73 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок RYMQX и GIOIX
Максимальная просадка RYMQX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки GIOIX в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMQX и GIOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYMQX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -13.38% | -15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | -2.12% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -2.12% | -11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.98% | -13.38% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.98% | -13.38% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.20% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -1.42% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.44% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMQX и GIOIX
Текущая волатильность для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) составляет 0.67%, в то время как у Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что RYMQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYMQX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.98% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 2.00% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 2.47% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 3.18% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 2.89% | +2.40% |
Сравнение комиссий RYMQX и GIOIX
RYMQX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии GIOIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMQX и GIOIX
Дивидендная доходность RYMQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности GIOIX в 6.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 6.10% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 9.62% | 10.13% | 2.89% | 3.12% | 1.67% | 0.78% | 1.03% | 2.10% | 0.16% | 0.00% | 0.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYMQX and GIOIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIOIX has higher volatility (0.98%) compared to RYMQX (0.67%). In terms of maximum drawdown, RYMQX dropped -29.13% vs GIOIX's -13.38%.
GIOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYMQX и GIOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор