PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMDX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMDX с RYAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYMDX (Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYMDX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMDX returned 11.90%/yr vs -19.29%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. RYMDX charges 1.65%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYMDX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMDX показывает доходность 19.62%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.50%. За последние 10 лет акции RYMDX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 11.90% против -19.29% соответственно.

RYMDX

1 день
1.31%
1 месяц
5.64%
С начала года
19.62%
6 месяцев
19.54%
1 год
34.18%
3 года*
18.75%
5 лет*
7.10%
10 лет*
11.90%

RYAIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-27.23%
3 года*
-19.27%
5 лет*
-15.08%
10 лет*
-19.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMDX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMDX
Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund		19.62%5.29%15.46%19.11%-23.31%34.58%9.87%36.13%-19.37%22.67%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.50%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYMDX and RYAIX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

-0.78

The correlation between RYMDX and RYAIX shifts across timeframes, from -0.78 (all time) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYMDX:
RYMDX с DXSLXRYMDX с UDPIXRYMDX с SMPIXRYMDX с UMPIXRYMDX с UJPIXRYMDX с DXNLXRYMDX с RYCYX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT

Доходность на риск

RYMDX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMDX
Ранг доходности на риск RYMDX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMDX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMDX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMDX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMDX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMDX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMDXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
-1.73

+3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
-2.58

+4.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.73

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

-1.01

+3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

-2.23

+11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMDX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMDX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMDX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMDXRYAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

-1.73

+3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.66

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

-0.85

+1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.17

+0.48

Просадки

Сравнение просадок RYMDX и RYAIX

Максимальная просадка RYMDX за все время составила -75.43%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMDX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMDXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.43%

-98.93%

+23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-27.64%

+14.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.20%

-50.13%

+14.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.77%

-61.15%

+18.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.09%

-89.04%

+30.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-98.93%

+98.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.45%

-73.29%

+57.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

12.65%

-8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMDX и RYAIX

Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что RYMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMDXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

4.52%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

12.35%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

16.17%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.50%

22.86%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.61%

22.66%

+9.95%

Сравнение комиссий RYMDX и RYAIX

RYMDX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMDX и RYAIX

Дивидендная доходность RYMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности RYAIX в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.70%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYMDX
Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund		0.61%0.73%0.72%0.35%0.00%17.47%0.38%0.18%0.56%0.53%0.19%0.67%

Часто задаваемые вопросы

RYMDX and RYAIX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMDX has higher volatility (6.67%) compared to RYAIX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RYMDX dropped -75.43% vs RYAIX's -98.93%.

RYMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMDX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор