Сравнение RYMDX с RYAIX
RYMDX (Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYMDX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMDX returned 11.51%/yr vs -18.82%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. RYMDX charges 1.65%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYMDX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYMDX показывает доходность 20.39%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.53%. За последние 10 лет акции RYMDX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 11.51% против -18.82% соответственно.
RYMDX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 20.39%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 11.51%
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -14.53%
- 1 год
- -20.79%
- 3 года*
- -16.65%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -18.82%
Сравнение доходности по годам RYMDX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMDX Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund | 20.39% | 5.29% | 15.46% | 19.11% | -23.31% | 34.58% | 9.87% | 36.13% | -19.37% | 22.67% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.53% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYMDX and RYAIX is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г. | -0.78 |
The correlation between RYMDX and RYAIX shifts across timeframes, from -0.78 (all time) to -0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYMDX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYMDX
RYAIX
Сравнение RYMDX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYMDX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.82 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.82 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | -1.69 | +9.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYMDX и RYAIX
Максимальная просадка RYMDX за все время составила -75.43%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMDX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYMDX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.43% | -98.93% | +23.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -25.47% | +11.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.20% | -50.13% | +14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.77% | -61.15% | +18.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.09% | -87.96% | +29.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -98.89% | +95.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.38% | -73.39% | +58.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 12.37% | -8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMDX и RYAIX
Текущая волатильность для Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) составляет 5.27%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что RYMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYMDX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 7.84% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 15.39% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 18.66% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 23.24% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 22.80% | +9.73% |
Сравнение комиссий RYMDX и RYAIX
RYMDX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMDX и RYAIX
Дивидендная доходность RYMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности RYAIX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.61% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYMDX Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund | 0.61% | 0.73% | 0.72% | 0.35% | 0.00% | 17.47% | 0.38% | 0.18% | 0.56% | 0.53% | 0.19% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
RYMDX and RYAIX have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to RYMDX (5.27%). In terms of maximum drawdown, RYMDX dropped -75.43% vs RYAIX's -98.93%.
RYMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYMDX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор