Сравнение RYMDX с UDPIX
RYMDX (Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund) and UDPIX (ProFunds Ultra Dow 30 ProFund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, RYMDX returned 12.62%/yr vs 21.78%/yr for UDPIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RYMDX charges 1.65%/yr vs 1.54%/yr for UDPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYMDX и UDPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYMDX показывает доходность 21.96%, что значительно выше, чем у UDPIX с доходностью 13.17%. За последние 10 лет акции RYMDX уступали акциям UDPIX по среднегодовой доходности: 12.62% против 21.78% соответственно.
RYMDX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 18.54%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 12.62%
UDPIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 40.87%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- 21.78%
Сравнение доходности по годам RYMDX и UDPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMDX Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund | 21.96% | 5.29% | 15.46% | 19.11% | -23.31% | 34.58% | 9.87% | 36.13% | -19.37% | 22.67% |
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | 13.17% | 19.96% | 18.13% | 23.94% | -19.89% | 52.21% | 15.74% | 47.47% | -13.82% | 54.86% |
Correlation
The correlation between RYMDX and UDPIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2002 г. | 0.85 |
The correlation between RYMDX and UDPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYMDX vs. UDPIX — Ранг доходности на риск
RYMDX
UDPIX
Сравнение RYMDX c UDPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYMDX | UDPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.25 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 8.21 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYMDX и UDPIX
Максимальная просадка RYMDX за все время составила -75.43%, что меньше максимальной просадки UDPIX в -81.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMDX и UDPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYMDX | UDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.43% | -81.97% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -19.37% | +5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.20% | -33.41% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.77% | -40.44% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.09% | -63.40% | +5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.21% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -17.53% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 5.29% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMDX и UDPIX
Текущая волатильность для Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) составляет 6.82%, в то время как у ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что RYMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYMDX | UDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 8.50% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 19.63% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 24.98% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.52% | 30.12% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.64% | 35.21% | -2.57% |
Сравнение комиссий RYMDX и UDPIX
RYMDX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии UDPIX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMDX и UDPIX
Дивидендная доходность RYMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности UDPIX в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMDX Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund | 0.60% | 0.73% | 0.72% | 0.35% | 0.00% | 17.47% | 0.38% | 0.18% | 0.56% | 0.53% | 0.19% | 0.67% |
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | 3.45% | 3.90% | 0.00% | 0.95% | 0.00% | 13.43% | 14.53% | 1.96% | 0.93% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYMDX and UDPIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UDPIX has higher volatility (8.50%) compared to RYMDX (6.82%). In terms of maximum drawdown, RYMDX dropped -75.43% vs UDPIX's -81.97%.
UDPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYMDX и UDPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор