Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) показал доход в -1.80% с начала года и 15.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYMDX составила 10.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -32.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении RYMDX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 дек. 2021 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -21.5%.

Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund: годовая альфа составляет 0.21%, бета — 1.57, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 03.01.2002.

• Этот фонд участвовал в 173.84% роста S&P 500 Index и в 146.38% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Бета 1.57 означает, что этот фонд обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Комиссия RYMDX составляет 1.65%, что выше среднего уровня по рынку.

RYMDX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund показал максимальную просадку в 75.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.

Текущая просадка Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund составляет 13.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.