PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMDX с RYCYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMDX с RYCYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYMDX (Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund) and RYCYX (Rydex Dow 2x Strategy Fund) are both Leveraged Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMDX returned 12.44%/yr vs 18.74%/yr for RYCYX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RYMDX charges 1.65%/yr vs 2.61%/yr for RYCYX.

Доходность

Сравнение доходности RYMDX и RYCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) и Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMDX показывает доходность 20.08%, что значительно выше, чем у RYCYX с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции RYMDX уступали акциям RYCYX по среднегодовой доходности: 12.44% против 18.74% соответственно.

RYMDX

1 день
-1.54%
1 месяц
3.72%
С начала года
20.08%
6 месяцев
16.45%
1 год
31.66%
3 года*
18.73%
5 лет*
7.35%
10 лет*
12.44%

RYCYX

1 день
-0.20%
1 месяц
3.99%
С начала года
12.54%
6 месяцев
9.36%
1 год
35.83%
3 года*
24.67%
5 лет*
11.81%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMDX и RYCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMDX
Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund		20.08%5.29%15.46%19.11%-23.31%34.58%9.87%36.13%-19.37%22.67%
RYCYX
Rydex Dow 2x Strategy Fund		12.54%18.63%19.61%22.59%-20.44%39.43%1.17%46.39%-14.47%56.42%

Correlation

The correlation between RYMDX and RYCYX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.85

The correlation between RYMDX and RYCYX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund

Rydex Dow 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYMDX:
RYMDX с DXSLXRYMDX с UDPIXRYMDX с SMPIXRYMDX с UMPIXRYMDX с UJPIXRYMDX с DXNLXRYMDX с CNPIX
Часто сравнивают с RYCYX:
RYCYX с QQQRYCYX с RYLDRYCYX с BMPIXRYCYX с DXRLXRYCYX с RYCKXRYCYX с RYGBXRYCYX с RYEUX

Доходность на риск

RYMDX vs. RYCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMDX
Ранг доходности на риск RYMDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMDX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMDX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
RYCYX
Ранг доходности на риск RYCYX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCYX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCYX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCYX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCYX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCYX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMDX c RYCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) и Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYMDXRYCYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.57

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.24

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.01

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

7.32

+1.46

RYMDX vs. RYCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMDX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYCYX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMDX и RYCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYMDX и RYCYX

Максимальная просадка RYMDX за все время составила -75.43%, что меньше максимальной просадки RYCYX в -82.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMDX и RYCYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMDXRYCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.43%

-82.36%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-19.49%

+5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.20%

-32.15%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.77%

-40.72%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.09%

-63.19%

+5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.44%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-18.08%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

5.35%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMDX и RYCYX

Текущая волатильность для Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) составляет 7.07%, в то время как у Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что RYMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMDXRYCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

8.46%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

19.67%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.77%

24.98%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.53%

29.70%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

35.21%

-2.62%

Сравнение комиссий RYMDX и RYCYX

RYMDX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии RYCYX в 2.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMDX и RYCYX

Дивидендная доходность RYMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности RYCYX в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCYX
Rydex Dow 2x Strategy Fund		1.60%1.80%4.14%0.48%2.55%4.76%0.00%3.81%0.00%5.81%0.65%7.34%
RYMDX
Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund		0.61%0.73%0.72%0.35%0.00%17.47%0.38%0.18%0.56%0.53%0.19%0.67%

Часто задаваемые вопросы

RYMDX and RYCYX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCYX has higher volatility (8.46%) compared to RYMDX (7.07%). In terms of maximum drawdown, RYMDX dropped -75.43% vs RYCYX's -82.36%.

RYCYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMDX и RYCYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор