PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLIX с VCDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYLIX с VCDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Leisure Fund (RYLIX) и Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX).

RYLIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. VCDAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности RYLIX и VCDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Leisure Fund (RYLIX) и Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYLIX и VCDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYLIX
Rydex Leisure Fund		-9.54%8.99%17.03%22.86%-26.98%0.91%21.26%29.89%-13.22%20.52%
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		-11.49%5.66%24.37%40.40%-35.17%26.20%48.18%27.55%-2.26%22.83%

Доходность по периодам

С начала года, RYLIX показывает доходность -9.54%, что значительно выше, чем у VCDAX с доходностью -11.49%. За последние 10 лет акции RYLIX уступали акциям VCDAX по среднегодовой доходности: 6.14% против 12.22% соответственно.

RYLIX

1 день
0.35%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-9.54%
6 месяцев
-12.09%
1 год
0.29%
3 года*
7.84%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
6.14%

VCDAX

1 день
-0.09%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-11.89%
1 год
7.62%
3 года*
12.15%
5 лет*
4.48%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Leisure Fund

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RYLIX:
RYLIX с FSCPXRYLIX с RYRIXRYLIX с FDLSXRYLIX с FSHOXRYLIX с USLUXRYLIX с FSAVXRYLIX с RMQAX
Часто сравнивают с VCDAX:
VCDAX с VCSAXVCDAX с VIGAXVCDAX с VITAXVCDAX с VTSAXVCDAX с VFIAXVCDAX с VGTVCDAX с VWNEX

Сравнение комиссий RYLIX и VCDAX

RYLIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VCDAX в 0.10%.

RYLIX
Rydex Leisure Fund
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

RYLIX vs. VCDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLIX
Ранг доходности на риск RYLIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VCDAX
Ранг доходности на риск VCDAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCDAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCDAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCDAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCDAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCDAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLIX c VCDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Leisure Fund (RYLIX) и Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLIXVCDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.31

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

0.64

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.08

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.27

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.40

0.90

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLIX vs. VCDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLIX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VCDAX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLIX и VCDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLIXVCDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.31

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.19

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.55

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.48

-0.26

Корреляция

Корреляция между RYLIX и VCDAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLIX и VCDAX

Дивидендная доходность RYLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VCDAX в 0.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYLIX
Rydex Leisure Fund		0.06%0.06%0.43%0.06%0.00%6.14%0.00%0.24%8.04%6.23%0.49%0.72%
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.82%0.74%0.74%0.84%0.98%1.82%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.33%

Просадки

Сравнение просадок RYLIX и VCDAX

Максимальная просадка RYLIX за все время составила -68.20%, что больше максимальной просадки VCDAX в -61.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLIX и VCDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYLIXVCDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.20%

-61.66%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-15.57%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-38.51%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

-38.51%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-15.57%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.42%

-9.33%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

4.66%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLIX и VCDAX

Текущая волатильность для Rydex Leisure Fund (RYLIX) составляет 4.37%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что RYLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYLIXVCDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

6.47%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

13.54%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

24.06%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

23.91%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

22.40%

-2.40%