PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLIX с USLUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYLIX с USLUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Leisure Fund (RYLIX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX).

RYLIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. USLUX управляется US Global. Фонд был запущен 2 мая 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности RYLIX и USLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Leisure Fund (RYLIX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYLIX и USLUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYLIX
Rydex Leisure Fund		-9.54%8.99%17.03%22.86%-26.98%0.91%21.26%29.89%-13.22%20.52%
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		-10.13%17.87%14.26%23.79%-23.91%25.14%20.76%13.72%-8.30%19.19%

Доходность по периодам

С начала года, RYLIX показывает доходность -9.54%, что значительно выше, чем у USLUX с доходностью -10.13%. За последние 10 лет акции RYLIX уступали акциям USLUX по среднегодовой доходности: 6.14% против 9.10% соответственно.

RYLIX

1 день
0.35%
1 месяц
-8.18%
С начала года
-9.54%
6 месяцев
-11.66%
1 год
-0.02%
3 года*
7.84%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
6.14%

USLUX

1 день
3.54%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-10.13%
6 месяцев
-6.32%
1 год
8.54%
3 года*
8.21%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Leisure Fund

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund

Часто сравнивают с RYLIX:
RYLIX с FDLSXRYLIX с FSCPXRYLIX с FSHOXRYLIX с RYRIXRYLIX с VCDAXRYLIX с FSAVXRYLIX с RMQAX
Часто сравнивают с USLUX:
USLUX с IVVUSLUX с VUGUSLUX с KLXYUSLUX с UGSDXUSLUX с NEARXUSLUX с RYRIXUSLUX с UNWPX

Сравнение комиссий RYLIX и USLUX

RYLIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии USLUX в 1.55%.

USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund
RYLIX
Rydex Leisure Fund

Доходность на риск

RYLIX vs. USLUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLIX
Ранг доходности на риск RYLIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
USLUX
Ранг доходности на риск USLUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLUX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLUX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLUX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLUX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLIX c USLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Leisure Fund (RYLIX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLIXUSLUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.40

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

0.76

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.09

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.53

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.40

1.94

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLIX vs. USLUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLIX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа USLUX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLIX и USLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLIXUSLUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.40

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.30

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.47

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.18

+0.04

Корреляция

Корреляция между RYLIX и USLUX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLIX и USLUX

Дивидендная доходность RYLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности USLUX в 8.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYLIX
Rydex Leisure Fund		0.06%0.06%0.43%0.06%0.00%6.14%0.00%0.24%8.04%6.23%0.49%0.72%
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		8.77%7.88%9.94%2.71%6.40%15.37%0.12%2.31%16.18%13.87%8.35%8.01%

Просадки

Сравнение просадок RYLIX и USLUX

Максимальная просадка RYLIX за все время составила -68.20%, что меньше максимальной просадки USLUX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLIX и USLUX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYLIXUSLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.20%

-77.61%

+9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-15.68%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-33.85%

-6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

-34.51%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-12.42%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.42%

-42.28%

+25.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

4.29%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLIX и USLUX

Текущая волатильность для Rydex Leisure Fund (RYLIX) составляет 4.37%, в то время как у U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что RYLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYLIXUSLUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

7.13%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

13.42%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

22.14%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

20.58%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

19.48%

+0.52%