PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLIX с RMQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLIX с RMQAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RYLIX (Rydex Leisure Fund) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYLIX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Rydex Funds, while RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYLIX returned 7.02%/yr vs 38.76%/yr for RMQAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYLIX charges 1.39%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.

Доходность

Сравнение доходности RYLIX и RMQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Leisure Fund (RYLIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLIX показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 37.04%. За последние 10 лет акции RYLIX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: 7.02% против 38.76% соответственно.

RYLIX

1 день
-1.85%
1 месяц
0.04%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-5.83%
1 год
-3.89%
3 года*
9.44%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
7.02%

RMQAX

1 день
-0.39%
1 месяц
5.17%
С начала года
37.04%
6 месяцев
33.32%
1 год
76.67%
3 года*
47.95%
5 лет*
24.14%
10 лет*
38.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLIX и RMQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYLIX
Rydex Leisure Fund		-4.96%8.99%17.03%22.86%-26.98%0.91%21.26%29.89%-13.22%20.52%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		37.04%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%

Correlation

The correlation between RYLIX and RMQAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.72

Over the past year, the correlation between RYLIX and RMQAX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Leisure Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYLIX:
RYLIX с RYRIXRYLIX с RYVYXRYLIX с FSHOXRYLIX с USLUXRYLIX с FDLSXRYLIX с VCDAXRYLIX с FSRPX
Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ

Доходность на риск

RYLIX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLIX
Ранг доходности на риск RYLIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLIX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Leisure Fund (RYLIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYLIXRMQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
2.27

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
2.72

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.24

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

11.40

-11.85

RYLIX vs. RMQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLIX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа RMQAX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLIX и RMQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYLIX и RMQAX

Максимальная просадка RYLIX за все время составила -68.20%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLIX и RMQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLIXRMQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.20%

-63.18%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-24.96%

+10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-42.45%

+23.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.12%

-63.18%

+23.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

-63.18%

+20.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

-2.21%

-7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-12.87%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.58%

7.07%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLIX и RMQAX

Текущая волатильность для Rydex Leisure Fund (RYLIX) составляет 4.53%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что RYLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLIXRMQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

17.06%

-12.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

28.56%

-17.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

35.62%

-21.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

46.68%

-26.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

46.68%

-26.59%

Сравнение комиссий RYLIX и RMQAX

RYLIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLIX и RMQAX

Дивидендная доходность RYLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности RMQAX в 26.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		26.47%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYLIX
Rydex Leisure Fund		0.06%0.06%0.43%0.06%0.00%6.14%0.00%0.24%8.04%6.23%0.49%0.72%

Часто задаваемые вопросы

RYLIX and RMQAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMQAX has higher volatility (17.06%) compared to RYLIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, RYLIX dropped -68.20% vs RMQAX's -63.18%.

RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLIX и RMQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор