Сравнение RYLIX с FDLSX
RYLIX (Rydex Leisure Fund) and FDLSX (Fidelity Select Leisure Portfolio) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 10 years, RYLIX returned 7.02%/yr vs 11.38%/yr for FDLSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RYLIX charges 1.39%/yr vs 0.74%/yr for FDLSX.
Доходность
Сравнение доходности RYLIX и FDLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYLIX показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у FDLSX с доходностью -3.81%. За последние 10 лет акции RYLIX уступали акциям FDLSX по среднегодовой доходности: 7.02% против 11.38% соответственно.
RYLIX
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -5.83%
- 1 год
- -3.89%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 7.02%
FDLSX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 6.37%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- -15.18%
- 1 год
- -15.60%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам RYLIX и FDLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLIX Rydex Leisure Fund | -4.96% | 8.99% | 17.03% | 22.86% | -26.98% | 0.91% | 21.26% | 29.89% | -13.22% | 20.52% |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | -3.81% | -5.30% | 20.17% | 30.14% | -15.27% | 21.66% | 18.59% | 28.78% | -7.65% | 29.09% |
Correlation
The correlation between RYLIX and FDLSX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.90 |
The correlation between RYLIX and FDLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYLIX vs. FDLSX — Ранг доходности на риск
RYLIX
FDLSX
Сравнение RYLIX c FDLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Leisure Fund (RYLIX) и Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYLIX | FDLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.53 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -0.90 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYLIX и FDLSX
Максимальная просадка RYLIX за все время составила -68.20%, что больше максимальной просадки FDLSX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLIX и FDLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYLIX | FDLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.20% | -51.58% | -16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -28.33% | +14.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -28.33% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.12% | -28.33% | -11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.27% | -48.44% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.38% | -21.17% | +11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -8.95% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.58% | 16.50% | -9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLIX и FDLSX
Текущая волатильность для Rydex Leisure Fund (RYLIX) составляет 4.53%, в то время как у Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что RYLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYLIX | FDLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.83% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 18.78% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 21.69% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 21.59% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 22.39% | -2.30% |
Сравнение комиссий RYLIX и FDLSX
RYLIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии FDLSX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLIX и FDLSX
Дивидендная доходность RYLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FDLSX в 5.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 5.37% | 9.12% | 7.41% | 1.64% | 3.32% | 22.77% | 2.36% | 6.43% | 19.76% | 6.33% | 1.01% | 5.42% |
RYLIX Rydex Leisure Fund | 0.06% | 0.06% | 0.43% | 0.06% | 0.00% | 6.14% | 0.00% | 0.24% | 8.04% | 6.23% | 0.49% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, RYLIX and FDLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDLSX has higher volatility (5.83%) compared to RYLIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, RYLIX dropped -68.20% vs FDLSX's -51.58%.
RYLIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYLIX и FDLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор