PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYLIX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLIX с RYAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYLIX (Rydex Leisure Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYLIX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYLIX returned 6.68%/yr vs -18.82%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. RYLIX charges 1.39%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYLIX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Leisure Fund (RYLIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLIX показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.53%. За последние 10 лет акции RYLIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 6.68% против -18.82% соответственно.

RYLIX

1 день
0.84%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
-4.79%
С начала года
-3.08%
1 год
-5.72%
3 года*
7.74%
5 лет*
1.00%
10 лет*
6.68%

RYAIX

1 день
0.30%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
-13.69%
С начала года
-14.53%
1 год
-20.79%
3 года*
-16.65%
5 лет*
-13.01%
10 лет*
-18.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLIX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYLIX
Rydex Leisure Fund		-3.08%8.99%17.03%22.86%-26.98%0.91%21.26%29.89%-13.22%20.52%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.53%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYLIX and RYAIX is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

-0.74

Over the past year, the inverse relationship between RYLIX and RYAIX has weakened: their correlation has moved from -0.74 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Leisure Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYLIX:
RYLIX с RYRIXRYLIX с RYVYXRYLIX с FSHOXRYLIX с RMQAXRYLIX с FSRPXRYLIX с USLUXRYLIX с VCDAX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT

Доходность на риск

RYLIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLIX
Ранг доходности на риск RYLIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Leisure Fund (RYLIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYLIXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
-1.12

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
-1.62

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.82

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.82

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

-1.69

+0.90

RYLIX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLIX на текущий момент составляет -0.38, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLIX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYLIX и RYAIX

Максимальная просадка RYLIX за все время составила -68.20%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLIX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLIXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.20%

-98.93%

+30.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-25.47%

+11.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-50.13%

+30.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

-61.15%

+22.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

-87.96%

+45.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-98.89%

+91.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.34%

-73.39%

+57.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

12.37%

-5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLIX и RYAIX

Текущая волатильность для Rydex Leisure Fund (RYLIX) составляет 4.87%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что RYLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLIXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

7.84%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

15.39%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

18.66%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

23.24%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

22.80%

-2.75%

Сравнение комиссий RYLIX и RYAIX

RYLIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLIX и RYAIX

Дивидендная доходность RYLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности RYAIX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.61%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYLIX
Rydex Leisure Fund		0.06%0.06%0.43%0.06%0.00%6.14%0.00%0.24%8.04%6.23%0.49%0.72%

Часто задаваемые вопросы

RYLIX and RYAIX have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to RYLIX (4.87%). In terms of maximum drawdown, RYLIX dropped -68.20% vs RYAIX's -98.93%.

RYLIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLIX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор