PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLIX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLIX с RYAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYLIX (Rydex Leisure Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYLIX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYLIX returned 6.60%/yr vs -19.29%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. RYLIX charges 1.39%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYLIX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Leisure Fund (RYLIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLIX показывает доходность -5.22%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.50%. За последние 10 лет акции RYLIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 6.60% против -19.29% соответственно.

RYLIX

1 день
-1.26%
1 месяц
0.75%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-2.99%
1 год
-2.27%
3 года*
9.67%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
6.60%

RYAIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-27.23%
3 года*
-19.27%
5 лет*
-15.08%
10 лет*
-19.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLIX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYLIX
Rydex Leisure Fund		-5.22%8.99%17.03%22.86%-26.98%0.91%21.26%29.89%-13.22%20.52%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.50%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYLIX and RYAIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

-0.74

Over the past year, the inverse relationship between RYLIX and RYAIX has weakened: their correlation has moved from -0.74 to -0.47, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Leisure Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYLIX:
RYLIX с RYRIXRYLIX с RYVYXRYLIX с FSHOXRYLIX с RMQAXRYLIX с VCDAXRYLIX с FDLSXRYLIX с USLUX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT

Доходность на риск

RYLIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLIX
Ранг доходности на риск RYLIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Leisure Fund (RYLIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLIXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
-1.73

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
-2.58

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.73

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-1.01

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

-2.23

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLIX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLIX на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLIX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLIXRYAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

-1.73

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.66

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

-0.85

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.17

+0.40

Просадки

Сравнение просадок RYLIX и RYAIX

Максимальная просадка RYLIX за все время составила -68.20%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLIX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLIXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.20%

-98.93%

+30.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-27.64%

+13.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-50.13%

+30.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.12%

-61.15%

+21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

-89.04%

+46.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-98.93%

+89.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-73.29%

+56.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

12.65%

-6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLIX и RYAIX

Текущая волатильность для Rydex Leisure Fund (RYLIX) составляет 4.03%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что RYLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLIXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.52%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

12.35%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

16.17%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

22.86%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

22.66%

-2.60%

Сравнение комиссий RYLIX и RYAIX

RYLIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLIX и RYAIX

Дивидендная доходность RYLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности RYAIX в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.70%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYLIX
Rydex Leisure Fund		0.06%0.06%0.43%0.06%0.00%6.14%0.00%0.24%8.04%6.23%0.49%0.72%

Часто задаваемые вопросы

RYLIX and RYAIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (4.52%) compared to RYLIX (4.03%). In terms of maximum drawdown, RYLIX dropped -68.20% vs RYAIX's -98.93%.

RYLIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLIX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор