Сравнение RYLG с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
RYLG и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RYLG и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYLG и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 1.14% | 9.39% | 10.57% | 8.33% | -1.56% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 0.86% |
Доходность по периодам
С начала года, RYLG показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
RYLG
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLG и SGOV
RYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
RYLG vs. SGOV — Ранг доходности на риск
RYLG
SGOV
Сравнение RYLG c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYLG | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 20.61 | -19.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 283.87 | -282.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 201.33 | -200.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 411.31 | -409.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 4,618.08 | -4,611.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYLG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 20.61 | -19.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 12.34 | -11.89 |
Корреляция
Корреляция между RYLG и SGOV составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLG и SGOV
Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 11.30% | 10.82% | 23.73% | 5.78% | 4.36% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок RYLG и SGOV
Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYLG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -0.03% | -22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -0.01% | -13.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | 0.00% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | 0.00% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 0.00% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLG и SGOV
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что RYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYLG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 0.06% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 0.13% | +11.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 0.20% | +19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 0.24% | +17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 0.24% | +17.11% |