PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLG с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLG с PAVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - RYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index, while PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RYLG returned 12.54%/yr vs 26.78%/yr for PAVE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RYLG charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности RYLG и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 12.45%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.88%.

RYLG

1 день
-0.97%
1 месяц
3.55%
С начала года
12.45%
6 месяцев
12.24%
1 год
29.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLG и PAVE

2026 (YTD)2025202420232022
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		12.45%9.39%10.57%8.33%-1.56%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%19.36%17.92%31.01%8.00%

Correlation

The correlation between RYLG and PAVE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.86

The correlation between RYLG and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYLG и PAVE

Секторы
RYLG
PAVE

Промышленность

17.5%
74.8%

Технологии

16.8%
1.1%

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

16.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

6.2%
0.2%

Сырьевые материалы

4.8%
20.3%

Коммунальные услуги

2.9%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%
0.3%

Промышленность

RYLG
17.5%
PAVE
74.8%

Технологии

RYLG
16.8%
PAVE
1.1%

Здравоохранение

RYLG
16.5%
PAVE

-

Финансовые услуги

RYLG
16.0%
PAVE

-

Потребительский циклический сектор

RYLG
8.4%
PAVE

-

Недвижимость

RYLG
6.2%
PAVE

-

Энергетика

RYLG
6.2%
PAVE
0.2%

Сырьевые материалы

RYLG
4.8%
PAVE
20.3%

Коммунальные услуги

RYLG
2.9%
PAVE
3.2%

Коммуникационные услуги

RYLG
2.5%
PAVE

-

Потребительский защитный сектор

RYLG
2.4%
PAVE
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMRYLG с IWMWRYLG с VFV.TORYLG с QYLGRYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTE
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

RYLG vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLGPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.99

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.82

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.13

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

11.50

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLG vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLGPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.99

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.68

-0.05

Просадки

Сравнение просадок RYLG и PAVE

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLGPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-44.08%

+21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-11.91%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

-26.23%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.82%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-6.24%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.24%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и PAVE

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) составляет 3.93%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что RYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLGPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

6.42%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

15.17%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

18.84%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

21.60%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

24.38%

-7.21%

Сравнение комиссий RYLG и PAVE

RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и PAVE

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности PAVE в 0.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		10.34%10.82%23.73%5.78%4.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYLG and PAVE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.42%) compared to RYLG (3.93%). In terms of maximum drawdown, RYLG dropped -22.37% vs PAVE's -44.08%.

On 3-year performance, PAVE leads with 26.78% vs 12.54% for RYLG. On fees, RYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RYLG has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PAVE has performed better with a 26.78% return vs 12.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

RYLG has the higher dividend yield at 10.34%, compared with 0.77% for PAVE.

RYLG is categorized as Derivative Income, while PAVE is Utilities Equities. RYLG tracks Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.35% for RYLG and 0.47% for PAVE.

RYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLG и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор