PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLG с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYLG с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

RYLG и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RYLG и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYLG и IWMI

2026 (YTD)20252024
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		1.14%9.39%9.69%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

RYLG

1 день
0.50%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.30%
1 год
18.92%
3 года*
9.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMRYLG с IWMWRYLG с VFV.TORYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTERYLG с FTHI
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий RYLG и IWMI

RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

RYLG vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLGIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.37

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.98

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.09

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

9.62

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLG vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLGIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.37

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.72

-0.26

Корреляция

Корреляция между RYLG и IWMI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и IWMI

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что меньше доходности IWMI в 14.42%

TTM2025202420232022
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		11.30%10.82%23.73%5.78%4.36%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYLG и IWMI

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

RYLGIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-23.88%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-12.42%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-4.80%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-4.44%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.70%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и IWMI

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) составляет 6.30%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что RYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYLGIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.95%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

11.89%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

19.09%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

18.28%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

18.28%

-0.93%