PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLG с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLG с IWMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds. RYLG is passively managed, while IWMI is actively managed. Over the past year, RYLG returned 30.91% vs 35.91% for IWMI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RYLG charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.

Доходность

Сравнение доходности RYLG и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 13.41%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 14.60%.

RYLG

1 день
0.86%
1 месяц
3.16%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.76%
1 год
30.91%
3 года*
13.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
1.10%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.60%
6 месяцев
13.67%
1 год
35.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLG и IWMI

2026 (YTD)20252024
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		13.41%9.39%9.69%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.60%14.97%6.61%

Correlation

The correlation between RYLG and IWMI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.96

The correlation between RYLG and IWMI has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYLG и IWMI

Секторы
RYLG
IWMI

Промышленность

17.5%
16.6%

Технологии

16.8%
15.1%

Здравоохранение

16.5%
17.9%

Финансовые услуги

16.0%
16.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.6%

Недвижимость

6.2%
6.3%

Энергетика

6.2%
6.5%

Сырьевые материалы

4.8%
5.0%

Коммунальные услуги

2.9%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.6%

Промышленность

RYLG
17.5%
IWMI
16.6%

Технологии

RYLG
16.8%
IWMI
15.1%

Здравоохранение

RYLG
16.5%
IWMI
17.9%

Финансовые услуги

RYLG
16.0%
IWMI
16.0%

Потребительский циклический сектор

RYLG
8.4%
IWMI
8.6%

Недвижимость

RYLG
6.2%
IWMI
6.3%

Энергетика

RYLG
6.2%
IWMI
6.5%

Сырьевые материалы

RYLG
4.8%
IWMI
5.0%

Коммунальные услуги

RYLG
2.9%
IWMI
3.1%

Коммуникационные услуги

RYLG
2.5%
IWMI
2.4%

Потребительский защитный сектор

RYLG
2.4%
IWMI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMRYLG с IWMWRYLG с VFV.TORYLG с QYLGRYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTE
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

RYLG vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLGIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.43

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.37

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

4.29

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

17.85

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLG vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLGIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.43

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.08

-0.43

Просадки

Сравнение просадок RYLG и IWMI

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLGIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-23.88%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.40%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-4.11%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.02%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и IWMI

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) составляет 3.85%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что RYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLGIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.28%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

10.78%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

14.85%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

17.89%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

17.89%

-0.73%

Сравнение комиссий RYLG и IWMI

RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и IWMI

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что меньше доходности IWMI в 13.38%

ПозицияTTM2025202420232022
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.38%14.05%8.78%0.00%0.00%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		10.25%10.82%23.73%5.78%4.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, RYLG and IWMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWMI has higher volatility (4.28%) compared to RYLG (3.85%). In terms of maximum drawdown, RYLG dropped -22.37% vs IWMI's -23.88%.

On 1-year performance, IWMI leads with 35.91% vs 30.91% for RYLG. On fees, RYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RYLG has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 35.91% return vs 30.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for IWMI.

IWMI has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 10.25% for RYLG.

They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.35% for RYLG and 0.68% for IWMI.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLG и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор