Сравнение RYLG с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
RYLG и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RYLG и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYLG и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 1.14% | 9.39% | 10.57% | 0.03% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 12.58% | -3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, RYLG показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
RYLG
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLG и GOOY
RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
RYLG vs. GOOY — Ранг доходности на риск
RYLG
GOOY
Сравнение RYLG c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYLG | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.91 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.77 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.50 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 4.62 | -3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 18.18 | -11.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYLG | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.91 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.88 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между RYLG и GOOY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLG и GOOY
Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что меньше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 11.30% | 10.82% | 23.73% | 5.78% | 4.36% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYLG и GOOY
Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYLG | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -24.40% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -16.15% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -10.22% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -6.50% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 4.10% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLG и GOOY
Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) составляет 6.30%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что RYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYLG | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 8.04% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 16.29% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 24.71% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 22.90% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 22.90% | -5.55% |