PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLG с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYLG с GDXY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY).

RYLG и GDXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. GDXY управляется YieldMax. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RYLG и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYLG и GDXY

2026 (YTD)20252024
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		0.64%9.39%7.18%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		0.12%88.08%-11.63%

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью 0.12%.

RYLG

1 день
2.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.64%
6 месяцев
4.08%
1 год
18.22%
3 года*
9.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXY

1 день
4.88%
1 месяц
-19.63%
С начала года
0.12%
6 месяцев
7.38%
1 год
48.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMRYLG с IWMWRYLG с VFV.TORYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTERYLG с FTHI
Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GLDGDXY с BTGDGDXY с GLDYGDXY с GOLDGDXY с GDXWGDXY с JEPQ

Сравнение комиссий RYLG и GDXY

RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDXY в 0.99%.

GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

RYLG vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLGGDXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.32

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.63

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.76

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

6.60

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLG vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXY равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLGGDXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.32

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.02

-0.57

Корреляция

Корреляция между RYLG и GDXY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и GDXY

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что меньше доходности GDXY в 61.55%

TTM2025202420232022
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		11.35%10.82%23.73%5.78%4.36%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		61.55%52.13%23.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYLG и GDXY

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и GDXY.

Загрузка...

Показатели просадок

RYLGGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-28.03%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-28.03%

+14.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-19.63%

+13.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-5.16%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

7.48%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и GDXY

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) составляет 6.39%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что RYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYLGGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

16.12%

-9.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

31.43%

-19.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

36.74%

-17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

31.11%

-13.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

31.11%

-13.75%