PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RYLG с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RYLG и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -6.82%.


RYLG

1 день
-0.97%
1 месяц
3.55%
С начала года
12.45%
6 месяцев
12.24%
1 год
29.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
10 лет*

GDXY

1 день
-2.47%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-6.82%
6 месяцев
-3.09%
1 год
30.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLG и GDXY


Correlation

The correlation between RYLG and GDXY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

RYLG vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 7474
Ранг коэф-та Мартина

GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RYLGGDXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

1.09

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

2.77

+11.26

RYLG vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа GDXY равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RYLGGDXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.83

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.76

-0.14

Просадки

Сравнение просадок RYLG и GDXY

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и GDXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RYLGGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-28.03%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-28.03%

+19.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-25.20%

+24.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-6.40%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

10.96%

-8.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и GDXY

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) составляет 3.93%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что RYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RYLGGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

11.75%

-7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

30.92%

-20.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

36.57%

-21.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

31.73%

-14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

31.73%

-14.56%

Сравнение комиссий RYLG и GDXY

RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDXY в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и GDXY

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что меньше доходности GDXY в 74.25%


ПозицияTTM2025202420232022
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
74.25%52.13%23.91%0.00%0.00%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF
10.34%10.82%23.73%5.78%4.36%

Часто задаваемые вопросы


RYLG and GDXY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXY has higher volatility (11.75%) compared to RYLG (3.93%). In terms of maximum drawdown, RYLG dropped -22.37% vs GDXY's -28.03%.

On 1-year performance, GDXY leads with 30.32% vs 29.67% for RYLG. On fees, RYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RYLG has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 30.32% return vs 29.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for GDXY.

GDXY has the higher dividend yield at 74.25%, compared with 10.34% for RYLG.

They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for RYLG and 0.99% for GDXY.

RYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLG и GDXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор