PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLG с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLG с DES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - RYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index, while DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Both are passively managed. Over the past 3 years, RYLG returned 13.23%/yr vs 15.31%/yr for DES. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RYLG charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности RYLG и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 13.41%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 16.57%.

RYLG

1 день
0.86%
1 месяц
3.16%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.76%
1 год
30.91%
3 года*
13.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLG и DES

2026 (YTD)2025202420232022
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		13.41%9.39%10.57%8.33%-1.56%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		16.57%0.25%9.93%16.50%6.00%

Correlation

The correlation between RYLG and DES is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.88

The correlation between RYLG and DES has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYLG и DES

Секторы
RYLG
DES

Промышленность

17.5%
13.3%

Технологии

16.8%
5.5%

Здравоохранение

16.5%
1.7%

Финансовые услуги

16.0%
23.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
14.8%

Недвижимость

6.2%
9.6%

Энергетика

6.2%
10.7%

Сырьевые материалы

4.8%
6.0%

Коммунальные услуги

2.9%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.3%

Промышленность

RYLG
17.5%
DES
13.3%

Технологии

RYLG
16.8%
DES
5.5%

Здравоохранение

RYLG
16.5%
DES
1.7%

Финансовые услуги

RYLG
16.0%
DES
23.7%

Потребительский циклический сектор

RYLG
8.4%
DES
14.8%

Недвижимость

RYLG
6.2%
DES
9.6%

Энергетика

RYLG
6.2%
DES
10.7%

Сырьевые материалы

RYLG
4.8%
DES
6.0%

Коммунальные услуги

RYLG
2.9%
DES
4.6%

Коммуникационные услуги

RYLG
2.5%
DES
2.8%

Потребительский защитный сектор

RYLG
2.4%
DES
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMRYLG с IWMWRYLG с VFV.TORYLG с QYLGRYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTE
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

RYLG vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLGDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.70

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.54

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.66

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

10.41

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLG vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DES равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLGDESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.70

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.32

+0.32

Просадки

Сравнение просадок RYLG и DES

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLGDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-65.48%

+43.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-7.64%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

-25.16%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.33%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-9.68%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.68%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и DES

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) составляет 3.85%, в то время как у WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что RYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLGDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.09%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

11.07%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

16.45%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

19.58%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

21.97%

-4.81%

Сравнение комиссий RYLG и DES

RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и DES

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности DES в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		10.25%10.82%23.73%5.78%4.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYLG and DES have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DES has higher volatility (4.09%) compared to RYLG (3.85%). In terms of maximum drawdown, RYLG dropped -22.37% vs DES's -65.48%.

On 3-year performance, DES leads with 15.31% vs 13.23% for RYLG. On fees, RYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RYLG has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DES has performed better with a 15.31% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

RYLG has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 2.37% for DES.

RYLG is categorized as Derivative Income, while DES is Small Cap Blend Equities. RYLG tracks Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index, while DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR). They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for RYLG and 0.38% for DES.

RYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLG и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор