Сравнение RYLG с COSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW).
RYLG и COSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности RYLG и COSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYLG и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 0.64% | 0.85% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.20% | -10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RYLG показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 17.20%.
RYLG
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 17.20%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLG и COSW
RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.
Доходность на риск
RYLG vs. COSW — Ранг доходности на риск
RYLG
COSW
Сравнение RYLG c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYLG | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYLG | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между RYLG и COSW составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLG и COSW
Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что меньше доходности COSW в 12.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 11.35% | 10.82% | 23.73% | 5.78% | 4.36% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.26% | 4.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYLG и COSW
Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки COSW в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и COSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYLG | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -12.17% | -10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -3.28% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -4.05% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLG и COSW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYLG | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 25.36% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 25.36% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 25.36% | -8.00% |