PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLG с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLG с BUYW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. RYLG is passively managed, while BUYW is actively managed. Over the past 3 years, RYLG returned 12.54%/yr vs 8.73%/yr for BUYW. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYLG charges 0.35%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.

Доходность

Сравнение доходности RYLG и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 3.39%.

RYLG

1 день
-0.97%
1 месяц
3.55%
С начала года
12.45%
6 месяцев
12.24%
1 год
29.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.35%
1 месяц
0.99%
С начала года
3.39%
6 месяцев
4.27%
1 год
9.76%
3 года*
8.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLG и BUYW

2026 (YTD)2025202420232022
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		12.45%9.39%10.57%8.33%-1.56%
BUYW
Main Buywrite ETF		3.39%9.08%9.82%12.80%4.45%

Correlation

The correlation between RYLG and BUYW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.56

The correlation between RYLG and BUYW shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RYLG и BUYW

Секторы
RYLG
BUYW

Промышленность

17.5%
4.4%

Технологии

16.8%
24.0%

Здравоохранение

16.5%
13.0%

Финансовые услуги

16.0%
15.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.4%

Недвижимость

6.2%
1.0%

Энергетика

6.2%
13.6%

Сырьевые материалы

4.8%
1.0%

Коммунальные услуги

2.9%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
16.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.2%

Промышленность

RYLG
17.5%
BUYW
4.4%

Технологии

RYLG
16.8%
BUYW
24.0%

Здравоохранение

RYLG
16.5%
BUYW
13.0%

Финансовые услуги

RYLG
16.0%
BUYW
15.3%

Потребительский циклический сектор

RYLG
8.4%
BUYW
6.4%

Недвижимость

RYLG
6.2%
BUYW
1.0%

Энергетика

RYLG
6.2%
BUYW
13.6%

Сырьевые материалы

RYLG
4.8%
BUYW
1.0%

Коммунальные услуги

RYLG
2.9%
BUYW
1.3%

Коммуникационные услуги

RYLG
2.5%
BUYW
16.9%

Потребительский защитный сектор

RYLG
2.4%
BUYW
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMRYLG с IWMWRYLG с VFV.TORYLG с QYLGRYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTE
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW

Доходность на риск

RYLG vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLGBUYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.03

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.08

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.79

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

20.24

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLG vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUYW равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и BUYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLGBUYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.03

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.17

-0.54

Просадки

Сравнение просадок RYLG и BUYW

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и BUYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLGBUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-9.36%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-2.59%

-5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

-9.36%

-13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.21%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-0.61%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.48%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и BUYW

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что RYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLGBUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

1.02%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

4.03%

+6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

4.85%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

8.47%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

8.47%

+8.70%

Сравнение комиссий RYLG и BUYW

RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и BUYW

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности BUYW в 5.91%

ПозицияTTM2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		5.91%5.89%5.93%5.95%0.50%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		10.34%10.82%23.73%5.78%4.36%

Часто задаваемые вопросы

RYLG and BUYW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYLG has higher volatility (3.93%) compared to BUYW (1.02%). In terms of maximum drawdown, RYLG dropped -22.37% vs BUYW's -9.36%.

On 3-year performance, RYLG leads with 12.54% vs 8.73% for BUYW. On fees, RYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RYLG has performed better with a 12.54% return vs 8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

RYLG has the higher dividend yield at 10.34%, compared with 5.91% for BUYW.

They also come from different issuers: Global X and Main Funds. Their fees differ too: 0.35% for RYLG and 1.29% for BUYW.

BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLG и BUYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор