PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLG с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLG с AIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - RYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RYLG returned 13.23%/yr vs 36.88%/yr for AIQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYLG charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности RYLG и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 13.41%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 33.84%.

RYLG

1 день
0.86%
1 месяц
3.16%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.76%
1 год
30.91%
3 года*
13.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIQ

1 день
-1.58%
1 месяц
16.50%
С начала года
33.84%
6 месяцев
33.72%
1 год
64.95%
3 года*
36.88%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLG и AIQ

2026 (YTD)2025202420232022
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		13.41%9.39%10.57%8.33%-1.56%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		33.84%31.89%24.11%55.39%-1.12%

Correlation

The correlation between RYLG and AIQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.71

The correlation between RYLG and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYLG и AIQ

Секторы
RYLG
AIQ

Промышленность

17.5%
4.2%

Технологии

16.8%
73.3%

Здравоохранение

16.5%
0.4%

Финансовые услуги

16.0%
0.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.5%

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

6.2%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.5%
13.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

RYLG
17.5%
AIQ
4.2%

Технологии

RYLG
16.8%
AIQ
73.3%

Здравоохранение

RYLG
16.5%
AIQ
0.4%

Финансовые услуги

RYLG
16.0%
AIQ
0.4%

Потребительский циклический сектор

RYLG
8.4%
AIQ
8.5%

Недвижимость

RYLG
6.2%
AIQ

-

Энергетика

RYLG
6.2%
AIQ

-

Сырьевые материалы

RYLG
4.8%
AIQ

-

Коммунальные услуги

RYLG
2.9%
AIQ

-

Коммуникационные услуги

RYLG
2.5%
AIQ
13.2%

Потребительский защитный сектор

RYLG
2.4%
AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMRYLG с IWMWRYLG с VFV.TORYLG с QYLGRYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTE
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

RYLG vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLGAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.83

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.52

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.96

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

13.69

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLG vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLGAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.83

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.83

-0.19

Просадки

Сравнение просадок RYLG и AIQ

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLGAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-44.66%

+22.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-16.47%

+8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

-26.35%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-2.95%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-9.79%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

4.76%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и AIQ

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) составляет 3.85%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что RYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLGAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

8.82%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

18.55%

-7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

23.11%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

25.34%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

25.50%

-8.34%

Сравнение комиссий RYLG и AIQ

RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и AIQ

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности AIQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		10.25%10.82%23.73%5.78%4.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYLG and AIQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (8.82%) compared to RYLG (3.85%). In terms of maximum drawdown, RYLG dropped -22.37% vs AIQ's -44.66%.

On 3-year performance, AIQ leads with 36.88% vs 13.23% for RYLG. On fees, RYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RYLG has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIQ has performed better with a 36.88% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

RYLG has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 0.14% for AIQ.

RYLG is categorized as Derivative Income, while AIQ is Technology Equities. RYLG tracks Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.35% for RYLG and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLG и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор