PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYLD с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLD с AMDW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. RYLD is passively managed, while AMDW is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYLD charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 12.08%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 163.57%.

RYLD

1 день
0.19%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
9.29%
С начала года
12.08%
1 год
21.02%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—

AMDW

1 день
-6.28%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
145.80%
С начала года
163.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLD и AMDW

2026 (YTD)2025
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		12.08%8.33%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		163.57%36.56%

Correlation

The correlation between RYLD and AMDW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.51

Сравнение распределения секторов RYLD и AMDW

Секторы
RYLD
AMDW

Технологии

19.0%
21.4%

Промышленность

18.0%

-

Здравоохранение

16.3%

-

Финансовые услуги

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Недвижимость

5.9%

-

Энергетика

5.4%

-

Сырьевые материалы

4.7%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Технологии

RYLD
19.0%
AMDW
21.4%

Промышленность

RYLD
18.0%
AMDW

-

Здравоохранение

RYLD
16.3%
AMDW

-

Финансовые услуги

RYLD
15.5%
AMDW

-

Потребительский циклический сектор

RYLD
8.0%
AMDW

-

Недвижимость

RYLD
5.9%
AMDW

-

Энергетика

RYLD
5.4%
AMDW

-

Сырьевые материалы

RYLD
4.7%
AMDW

-

Коммунальные услуги

RYLD
2.8%
AMDW

-

Коммуникационные услуги

RYLD
2.4%
AMDW

-

Потребительский защитный сектор

RYLD
2.3%
AMDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с CHPYAMDW с ARMWAMDW с ULTIAMDW с ICRCAMDW с HBTAAMDW с BAGYAMDW с SCLZ

Доходность на риск

RYLD vs. AMDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AMDW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYLDAMDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

—

—

RYLD vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYLD и AMDW

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLDAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-34.64%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.03%

+16.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-13.84%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и AMDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLDAMDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

83.60%

-72.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

83.60%

-69.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

83.60%

-66.52%

Сравнение комиссий RYLD и AMDW

RYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и AMDW

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%, что меньше доходности AMDW в 45.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		45.55%34.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.46%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Часто задаваемые вопросы

RYLD and AMDW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 45.55%, compared with 11.46% for RYLD.

They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.60% for RYLD and 0.99% for AMDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLD и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор