PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYKIX с SFPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYKIX с SFPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Banking Fund (RYKIX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX).

RYKIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 1 апр. 1998 г.. SFPAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RYKIX и SFPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Banking Fund (RYKIX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYKIX и SFPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYKIX
Rydex Banking Fund		-4.27%23.92%23.33%2.95%-16.81%33.70%-7.85%28.51%-19.19%12.47%
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%7.00%26.05%10.58%-14.36%31.17%-5.81%29.63%-19.23%19.28%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYKIX имеют среднегодовую доходность 9.47%, а акции SFPAX немного отстают с 9.11%.

RYKIX

1 день
3.35%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
3.65%
1 год
22.77%
3 года*
21.27%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.47%

SFPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.90%
1 год
6.89%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Banking Fund

Saratoga Financial Service Fund

Часто сравнивают с RYKIX:
RYKIX с FLCRYKIX с FSPCXRYKIX с ICFSXRYKIX с RMBKXRYKIX с BTORYKIX с FSRBXRYKIX с HSFNX
Часто сравнивают с SFPAX:
SFPAX с FLCSFPAX с ICFSXSFPAX с FSPCXSFPAX с RMBKXSFPAX с BTOSFPAX с FSRBXSFPAX с HSFNX

Сравнение комиссий RYKIX и SFPAX

RYKIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии SFPAX в 3.81%.

SFPAX
Saratoga Financial Service Fund
RYKIX
Rydex Banking Fund

Доходность на риск

RYKIX vs. SFPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYKIX
Ранг доходности на риск RYKIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYKIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYKIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYKIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYKIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYKIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SFPAX
Ранг доходности на риск SFPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFPAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFPAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFPAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFPAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFPAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYKIX c SFPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Banking Fund (RYKIX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYKIXSFPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.43

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.68

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.57

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

2.51

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYKIX vs. SFPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYKIX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SFPAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYKIX и SFPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYKIXSFPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.43

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.39

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.14

-0.07

Корреляция

Корреляция между RYKIX и SFPAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYKIX и SFPAX

Дивидендная доходность RYKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYKIX
Rydex Banking Fund		3.47%3.32%3.29%1.46%3.11%0.48%2.90%0.59%2.32%0.36%0.41%0.48%
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%0.00%5.91%5.05%5.71%5.03%4.18%7.10%22.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYKIX и SFPAX

Максимальная просадка RYKIX за все время составила -80.14%, что больше максимальной просадки SFPAX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYKIX и SFPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYKIXSFPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.14%

-71.98%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-13.17%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.99%

-27.51%

-16.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.08%

-45.64%

-5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-2.65%

-9.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.59%

-21.06%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

3.13%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RYKIX и SFPAX

Rydex Banking Fund (RYKIX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RYKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYKIXSFPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

0.00%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

6.73%

+8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.93%

17.59%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.24%

19.06%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.07%

22.67%

+5.40%