Сравнение RYKIX с RYURX
RYKIX (Rydex Banking Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYKIX is a Financials Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYKIX returned 10.92%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. RYKIX charges 1.36%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYKIX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYKIX показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции RYKIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 10.92% против -12.69% соответственно.
RYKIX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 15.01%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 10.92%
RYURX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -6.77%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- -11.53%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -12.69%
Сравнение доходности по годам RYKIX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYKIX Rydex Banking Fund | 15.01% | 23.92% | 23.33% | 2.95% | -16.81% | 33.70% | -7.85% | 28.51% | -19.19% | 12.47% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -7.91% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYKIX and RYURX is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | -0.74 |
The correlation between RYKIX and RYURX shifts across timeframes, from -0.74 (all time) to -0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYKIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYKIX
RYURX
Сравнение RYKIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Banking Fund (RYKIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYKIX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.83 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.87 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | -1.64 | +7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYKIX и RYURX
Максимальная просадка RYKIX за все время составила -80.14%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYKIX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYKIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.14% | -96.72% | +16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -16.08% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.79% | -38.48% | +14.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.99% | -44.10% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.08% | -75.17% | +24.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -96.69% | +96.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.35% | -69.01% | +41.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 8.50% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYKIX и RYURX
Rydex Banking Fund (RYKIX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что RYKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYKIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 3.64% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 9.94% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 12.49% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.02% | 17.11% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 18.09% | +9.75% |
Сравнение комиссий RYKIX и RYURX
RYKIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYKIX и RYURX
Дивидендная доходность RYKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности RYURX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYKIX Rydex Banking Fund | 2.89% | 3.32% | 3.29% | 1.46% | 3.11% | 0.48% | 2.90% | 0.59% | 2.32% | 0.36% | 0.41% | 0.48% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYKIX and RYURX have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYKIX has higher volatility (4.68%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYKIX dropped -80.14% vs RYURX's -96.72%.
RYKIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYKIX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор