PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYKIX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYKIX с RYTPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYKIX (Rydex Banking Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYKIX is a Financials Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYKIX returned 9.54%/yr vs -17.53%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. RYKIX charges 1.36%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.

Доходность

Сравнение доходности RYKIX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Banking Fund (RYKIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYKIX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -17.63%. За последние 10 лет акции RYKIX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 9.54% против -17.53% соответственно.

RYKIX

1 день
1.32%
1 месяц
1.12%
С начала года
3.07%
6 месяцев
6.27%
1 год
25.50%
3 года*
24.72%
5 лет*
5.99%
10 лет*
9.54%

RYTPX

1 день
-0.24%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-17.63%
6 месяцев
-17.07%
1 год
-35.12%
3 года*
-29.11%
5 лет*
-22.76%
10 лет*
-17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYKIX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYKIX
Rydex Banking Fund		3.07%23.92%23.33%2.95%-16.81%33.70%-7.85%28.51%-19.19%12.47%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-17.63%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Correlation

The correlation between RYKIX and RYTPX is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.73

The correlation between RYKIX and RYTPX shifts across timeframes, from -0.73 (all time) to -0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Banking Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYKIX:
RYKIX с HSFNXRYKIX с FSPCXRYKIX с FSRBXRYKIX с RPFGXRYKIX с RMBKXRYKIX с ICFSXRYKIX с BTO
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с UHPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX

Доходность на риск

RYKIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYKIX
Ранг доходности на риск RYKIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYKIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYKIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYKIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYKIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYKIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYKIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Banking Fund (RYKIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYKIXRYTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-1.52

+2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-2.37

+4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.74

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

-1.00

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

-1.74

+6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYKIX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYKIX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа RYTPX равного -1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYKIX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYKIXRYTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-1.52

+2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.68

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

-0.06

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.06

+0.13

Просадки

Сравнение просадок RYKIX и RYTPX

Максимальная просадка RYKIX за все время составила -80.14%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYKIX и RYTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYKIXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.14%

-99.92%

+19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-35.82%

+20.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-68.03%

+44.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.99%

-75.66%

+31.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.08%

-96.56%

+45.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-99.92%

+94.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.46%

-82.33%

+54.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

20.65%

-15.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RYKIX и RYTPX

Текущая волатильность для Rydex Banking Fund (RYKIX) составляет 5.14%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что RYKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYKIXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.66%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

18.00%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

23.70%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

33.74%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.03%

289.86%

-261.83%

Сравнение комиссий RYKIX и RYTPX

RYKIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYKIX и RYTPX

Дивидендная доходность RYKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности RYTPX в 6.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYKIX
Rydex Banking Fund		3.23%3.32%3.29%1.46%3.11%0.48%2.90%0.59%2.32%0.36%0.41%0.48%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.25%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYKIX and RYTPX have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTPX has higher volatility (5.66%) compared to RYKIX (5.14%). In terms of maximum drawdown, RYKIX dropped -80.14% vs RYTPX's -99.92%.

RYKIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYKIX и RYTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор