Сравнение RYKIX с RYTPX
RYKIX (Rydex Banking Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYKIX is a Financials Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYKIX returned 10.92%/yr vs -16.85%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. RYKIX charges 1.36%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.
Доходность
Сравнение доходности RYKIX и RYTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYKIX показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -16.58%. За последние 10 лет акции RYKIX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 10.92% против -16.85% соответственно.
RYKIX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 15.01%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 10.92%
RYTPX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -16.58%
- 1 год
- -28.26%
- 3 года*
- -26.57%
- 5 лет*
- -21.48%
- 10 лет*
- -16.85%
Сравнение доходности по годам RYKIX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYKIX Rydex Banking Fund | 15.01% | 23.92% | 23.33% | 2.95% | -16.81% | 33.70% | -7.85% | 28.51% | -19.19% | 12.47% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -16.58% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Correlation
The correlation between RYKIX and RYTPX is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | -0.73 |
The correlation between RYKIX and RYTPX shifts across timeframes, from -0.73 (all time) to -0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYKIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
RYKIX
RYTPX
Сравнение RYKIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Banking Fund (RYKIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYKIX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.81 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.96 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | -1.68 | +7.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYKIX и RYTPX
Максимальная просадка RYKIX за все время составила -80.14%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYKIX и RYTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYKIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.14% | -99.92% | +19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -29.99% | +14.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.79% | -68.03% | +44.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.99% | -75.66% | +31.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.08% | -96.13% | +45.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.92% | +99.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.35% | -82.37% | +55.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 17.12% | -11.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYKIX и RYTPX
Текущая волатильность для Rydex Banking Fund (RYKIX) составляет 4.68%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что RYKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYKIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 7.25% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 19.98% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 25.07% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.02% | 33.96% | -8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 257.92% | -230.08% |
Сравнение комиссий RYKIX и RYTPX
RYKIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYKIX и RYTPX
Дивидендная доходность RYKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности RYTPX в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYKIX Rydex Banking Fund | 2.89% | 3.32% | 3.29% | 1.46% | 3.11% | 0.48% | 2.90% | 0.59% | 2.32% | 0.36% | 0.41% | 0.48% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.17% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYKIX and RYTPX have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTPX has higher volatility (7.25%) compared to RYKIX (4.68%). In terms of maximum drawdown, RYKIX dropped -80.14% vs RYTPX's -99.92%.
RYKIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYKIX и RYTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор