Сравнение RYKIX с PRISX

С начала года, RYKIX показывает доходность -7.38%, что значительно выше, чем у PRISX с доходностью -10.22%. За последние 10 лет акции RYKIX уступали акциям PRISX по среднегодовой доходности: 9.11% против 14.72% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYKIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PRISX в 0.88%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Banking Fund (RYKIX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYKIX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа PRISX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYKIX и PRISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYKIX и PRISX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RYKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности PRISX в 14.20%

Максимальная просадка RYKIX за все время составила -80.14%, что больше максимальной просадки PRISX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYKIX и PRISX.

Rydex Banking Fund (RYKIX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что RYKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.