Сравнение RYJSX с SMPIX
RYJSX (Rydex Japan 2x Strategy Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, RYJSX returned 16.22%/yr vs 19.54%/yr for SMPIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYJSX charges 1.49%/yr vs 1.52%/yr for SMPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYJSX и SMPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYJSX показывает доходность 62.48%, а SMPIX немного выше – 63.31%. За последние 10 лет акции RYJSX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: 16.22% против 19.54% соответственно.
RYJSX
- 1 день
- -10.80%
- 1 месяц
- 13.23%
- С начала года
- 62.48%
- 6 месяцев
- 60.81%
- 1 год
- 122.86%
- 3 года*
- 37.14%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 16.22%
SMPIX
- 1 день
- -9.33%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 63.31%
- 6 месяцев
- 60.03%
- 1 год
- 134.32%
- 3 года*
- -9.28%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 19.54%
Сравнение доходности по годам RYJSX и SMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJSX Rydex Japan 2x Strategy Fund | 62.48% | 50.73% | 1.56% | 34.36% | -42.66% | -14.17% | 40.76% | 38.61% | -21.92% | 50.94% |
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class | 63.31% | 56.35% | -77.32% | 155.37% | -54.31% | 80.17% | 60.77% | 77.97% | -17.56% | 42.78% |
Correlation
The correlation between RYJSX and SMPIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.57 |
The correlation between RYJSX and SMPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYJSX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск
RYJSX
SMPIX
Сравнение RYJSX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYJSX | SMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 6.45 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 18.55 | -5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYJSX и SMPIX
Максимальная просадка RYJSX за все время составила -63.60%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -94.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJSX и SMPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYJSX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.60% | -94.52% | +30.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -22.72% | -8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.80% | -94.52% | +53.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.07% | -94.52% | +33.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.60% | -94.52% | +30.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -75.35% | +64.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -57.65% | +36.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | 7.88% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYJSX и SMPIX
Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) имеют волатильность 24.56% и 25.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYJSX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.56% | 25.81% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.02% | 41.29% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.54% | 51.82% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.73% | 71.60% | -29.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.16% | 59.66% | -21.50% |
Сравнение комиссий RYJSX и SMPIX
RYJSX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии SMPIX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYJSX и SMPIX
Дивидендная доходность RYJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SMPIX в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJSX Rydex Japan 2x Strategy Fund | 0.68% | 1.11% | 4.50% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.85% | 0.48% | 3.24% | 0.00% | 0.00% |
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class | 7.97% | 13.02% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 2.26% | 40.03% | 0.11% | 0.45% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
RYJSX and SMPIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMPIX has higher volatility (25.81%) compared to RYJSX (24.56%). In terms of maximum drawdown, RYJSX dropped -63.60% vs SMPIX's -94.52%.
SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYJSX и SMPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор