PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJSX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYJSX с RYURX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYJSX (Rydex Japan 2x Strategy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYJSX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYJSX returned 15.51%/yr vs -25.99%/yr for RYURX. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. Both charge a 1.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RYJSX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYJSX показывает доходность 61.13%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции RYJSX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 15.51% против -25.99% соответственно.

RYJSX

1 день
0.41%
1 месяц
23.21%
С начала года
61.13%
6 месяцев
60.11%
1 год
129.24%
3 года*
35.83%
5 лет*
11.23%
10 лет*
15.51%

RYURX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.24%
1 год
-17.89%
3 года*
-49.15%
5 лет*
-34.38%
10 лет*
-25.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYJSX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJSX
Rydex Japan 2x Strategy Fund		61.13%50.73%1.56%34.36%-42.66%-14.17%40.76%38.61%-21.92%50.94%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.72%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYJSX and RYURX is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

-0.70

The correlation between RYJSX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Japan 2x Strategy Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYJSX:
RYJSX с UBPIXRYJSX с BIPIXRYJSX с BLPIXRYJSX с DXSLXRYJSX с DXNLXRYJSX с PHPIXRYJSX с UTPIX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с DRCVX

Доходность на риск

RYJSX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJSX
Ранг доходности на риск RYJSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJSX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJSX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJSXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
-1.56

+4.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
-2.25

+5.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.76

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

-1.00

+5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

-1.87

+14.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJSX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJSX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJSX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJSXRYURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

-1.56

+4.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.87

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

-0.84

+1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.62

+0.92

Просадки

Сравнение просадок RYJSX и RYURX

Максимальная просадка RYJSX за все время составила -63.60%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJSX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYJSXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.60%

-99.34%

+35.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-18.35%

-12.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.80%

-87.70%

+46.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.07%

-88.82%

+27.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.60%

-95.29%

+31.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.34%

+99.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-69.04%

+48.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

9.86%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJSX и RYURX

Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) имеет более высокую волатильность в 14.19% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что RYJSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYJSXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.19%

2.79%

+11.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.70%

8.93%

+30.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.21%

11.79%

+38.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.59%

39.62%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.71%

31.10%

+6.61%

Сравнение комиссий RYJSX и RYURX

И RYJSX, и RYURX имеют комиссию равную 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJSX и RYURX

Дивидендная доходность RYJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности RYURX в 4.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYJSX
Rydex Japan 2x Strategy Fund		0.69%1.11%4.50%5.86%0.00%0.00%0.52%0.85%0.48%3.24%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.18%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYJSX and RYURX have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYJSX has higher volatility (14.19%) compared to RYURX (2.79%). In terms of maximum drawdown, RYJSX dropped -63.60% vs RYURX's -99.34%.

RYJSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYJSX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор