Сравнение RYJSX с RYURX
RYJSX (Rydex Japan 2x Strategy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYJSX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYJSX returned 14.34%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. Both charge a 1.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RYJSX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYJSX показывает доходность 53.96%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции RYJSX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 14.34% против -12.69% соответственно.
RYJSX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -6.99%
- 6 месяцев
- 38.39%
- С начала года
- 53.96%
- 1 год
- 113.04%
- 3 года*
- 32.76%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 14.34%
RYURX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -6.77%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- -11.53%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -12.69%
Сравнение доходности по годам RYJSX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJSX Rydex Japan 2x Strategy Fund | 53.96% | 50.73% | 1.56% | 34.36% | -42.66% | -14.17% | 40.76% | 38.61% | -21.92% | 50.94% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -7.91% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYJSX and RYURX is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | -0.70 |
The correlation between RYJSX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYJSX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYJSX
RYURX
Сравнение RYJSX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYJSX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.83 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | -0.87 | +4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | -1.64 | +12.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYJSX и RYURX
Максимальная просадка RYJSX за все время составила -63.60%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJSX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYJSX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.60% | -96.72% | +33.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -16.08% | -14.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.80% | -38.48% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.07% | -44.10% | -16.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.60% | -75.17% | +11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.48% | -96.69% | +81.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.79% | -69.01% | +48.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 8.50% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYJSX и RYURX
Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) имеет более высокую волатильность в 21.46% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что RYJSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYJSX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.46% | 3.64% | +17.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.65% | 9.94% | +36.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.74% | 12.49% | +43.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.11% | 17.11% | +25.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 18.09% | +20.29% |
Сравнение комиссий RYJSX и RYURX
И RYJSX, и RYURX имеют комиссию равную 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYJSX и RYURX
Дивидендная доходность RYJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности RYURX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJSX Rydex Japan 2x Strategy Fund | 0.72% | 1.11% | 4.50% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.85% | 0.48% | 3.24% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYJSX and RYURX have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYJSX has higher volatility (21.46%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYJSX dropped -63.60% vs RYURX's -96.72%.
RYJSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYJSX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор