Сравнение RYJSX с RYTPX
RYJSX (Rydex Japan 2x Strategy Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYJSX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYJSX returned 14.34%/yr vs -16.85%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. RYJSX charges 1.49%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.
Доходность
Сравнение доходности RYJSX и RYTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYJSX показывает доходность 53.96%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -16.58%. За последние 10 лет акции RYJSX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 14.34% против -16.85% соответственно.
RYJSX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -6.99%
- 6 месяцев
- 38.39%
- С начала года
- 53.96%
- 1 год
- 113.04%
- 3 года*
- 32.76%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 14.34%
RYTPX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -16.58%
- 1 год
- -28.26%
- 3 года*
- -26.57%
- 5 лет*
- -21.48%
- 10 лет*
- -16.85%
Сравнение доходности по годам RYJSX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJSX Rydex Japan 2x Strategy Fund | 53.96% | 50.73% | 1.56% | 34.36% | -42.66% | -14.17% | 40.76% | 38.61% | -21.92% | 50.94% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -16.58% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Correlation
The correlation between RYJSX and RYTPX is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | -0.67 |
The correlation between RYJSX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYJSX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
RYJSX
RYTPX
Сравнение RYJSX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYJSX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.81 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | -0.96 | +4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | -1.68 | +12.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYJSX и RYTPX
Максимальная просадка RYJSX за все время составила -63.60%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJSX и RYTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYJSX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.60% | -99.92% | +36.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -29.99% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.80% | -68.03% | +27.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.07% | -75.66% | +14.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.60% | -96.13% | +32.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.48% | -99.92% | +84.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.79% | -82.37% | +61.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 17.12% | -6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYJSX и RYTPX
Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) имеет более высокую волатильность в 21.46% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что RYJSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYJSX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.46% | 7.25% | +14.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.65% | 19.98% | +26.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.74% | 25.07% | +30.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.11% | 33.96% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 257.92% | -219.54% |
Сравнение комиссий RYJSX и RYTPX
RYJSX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYJSX и RYTPX
Дивидендная доходность RYJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности RYTPX в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJSX Rydex Japan 2x Strategy Fund | 0.72% | 1.11% | 4.50% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.85% | 0.48% | 3.24% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.17% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYJSX and RYTPX have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYJSX has higher volatility (21.46%) compared to RYTPX (7.25%). In terms of maximum drawdown, RYJSX dropped -63.60% vs RYTPX's -99.92%.
RYJSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYJSX и RYTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор