PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJ с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYJ с FFSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYJ (Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. RYJ is passively managed, while FFSM is actively managed. Over the past 5 years, RYJ returned 7.15%/yr vs 10.37%/yr for FFSM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RYJ charges 0.40%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.

Доходность

Сравнение доходности RYJ и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYJ показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 18.92%.

RYJ

1 день
-0.23%
1 месяц
7.67%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.41%
1 год
17.80%
3 года*
15.43%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.35%

FFSM

1 день
0.16%
1 месяц
3.08%
С начала года
18.92%
6 месяцев
18.95%
1 год
38.60%
3 года*
21.43%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYJ и FFSM

2026 (YTD)20252024202320222021
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		10.96%8.89%13.28%15.65%-13.17%14.71%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		18.92%14.89%14.38%17.30%-16.35%19.77%

Correlation

The correlation between RYJ and FFSM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.89

The correlation between RYJ and FFSM shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RYJ и FFSM

Секторы
RYJ
FFSM

Потребительский защитный сектор

23.3%
2.3%

Промышленность

20.7%
29.5%

Коммунальные услуги

12.5%
1.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Технологии

9.8%
14.0%

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Здравоохранение

5.8%
9.1%

Энергетика

4.1%
2.2%

Сырьевые материалы

4.0%
6.2%

Финансовые услуги

-

22.7%

Недвижимость

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

RYJ
23.3%
FFSM
2.3%

Промышленность

RYJ
20.7%
FFSM
29.5%

Коммунальные услуги

RYJ
12.5%
FFSM
1.8%

Потребительский циклический сектор

RYJ
12.2%
FFSM
12.2%

Технологии

RYJ
9.8%
FFSM
14.0%

Коммуникационные услуги

RYJ
7.7%
FFSM

-

Здравоохранение

RYJ
5.8%
FFSM
9.1%

Энергетика

RYJ
4.1%
FFSM
2.2%

Сырьевые материалы

RYJ
4.0%
FFSM
6.2%

Финансовые услуги

RYJ

-

FFSM
22.7%

Недвижимость

RYJ

-

FFSM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с IWMRYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с TUSARYJ с RSHORYJ с FDLSRYJ с VFQY
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с VOOFFSM с FCPGX

Доходность на риск

RYJ vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJ c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJFFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.16

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.04

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.74

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

15.16

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJ vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJ на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа FFSM равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJ и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJFFSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.16

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.59

-0.25

Просадки

Сравнение просадок RYJ и FFSM

Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и FFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYJFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-26.65%

-34.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-10.37%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-24.78%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-26.65%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.57%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-7.86%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.55%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJ и FFSM

Текущая волатильность для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) составляет 4.27%, в то время как у Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что RYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYJFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.70%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

13.98%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

17.96%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

20.66%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

20.57%

+1.07%

Сравнение комиссий RYJ и FFSM

RYJ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FFSM в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJ и FFSM

Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности FFSM в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.46%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RYJ and FFSM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSM has higher volatility (5.70%) compared to RYJ (4.27%). In terms of maximum drawdown, RYJ dropped -60.74% vs FFSM's -26.65%.

On 5-year performance, FFSM leads with 10.37% vs 7.15% for RYJ. On fees, RYJ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RYJ has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFSM has performed better with a 10.37% return vs 7.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.43% for FFSM.

RYJ has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.46% for FFSM.

They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for RYJ and 0.43% for FFSM.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYJ и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор