Сравнение RYIUX с RYAIX
RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIUX returned -27.68%/yr vs -18.82%/yr for RYAIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYIUX charges 2.05%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYIUX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYIUX показывает доходность -33.08%, что значительно ниже, чем у RYAIX с доходностью -14.53%. За последние 10 лет акции RYIUX уступали акциям RYAIX по среднегодовой доходности: -27.68% против -18.82% соответственно.
RYIUX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- -22.30%
- С начала года
- -33.08%
- 1 год
- -46.98%
- 3 года*
- -28.80%
- 5 лет*
- -20.17%
- 10 лет*
- -27.68%
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -14.53%
- 1 год
- -20.79%
- 3 года*
- -16.65%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -18.82%
Сравнение доходности по годам RYIUX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | -33.08% | -25.58% | -19.49% | -26.57% | 28.23% | -35.72% | -59.89% | -38.69% | 18.98% | -26.63% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.53% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYIUX and RYAIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.76 |
The correlation between RYIUX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIUX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYIUX
RYAIX
Сравнение RYIUX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYIUX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.82 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.82 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.69 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYIUX и RYAIX
Максимальная просадка RYIUX за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIUX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIUX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -98.93% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.52% | -25.47% | -26.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.11% | -50.13% | -24.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.33% | -61.15% | -16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | -87.96% | -8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -98.89% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.17% | -73.39% | -13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.09% | 12.37% | +19.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIUX и RYAIX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеют волатильность 7.55% и 7.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIUX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 7.84% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.44% | 15.39% | +13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.91% | 18.66% | +20.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.18% | 23.24% | +21.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.91% | 22.80% | +24.11% |
Сравнение комиссий RYIUX и RYAIX
RYIUX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIUX и RYAIX
Дивидендная доходность RYIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности RYAIX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.61% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | 5.63% | 3.77% | 4.61% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
RYIUX and RYAIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to RYIUX (7.55%). In terms of maximum drawdown, RYIUX dropped -99.94% vs RYAIX's -98.93%.
RYAIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYIUX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор