Сравнение RYIUX с RYAIX
RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIUX returned -28.11%/yr vs -19.29%/yr for RYAIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYIUX charges 2.05%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYIUX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYIUX показывает доходность -30.68%, что значительно ниже, чем у RYAIX с доходностью -17.50%. За последние 10 лет акции RYIUX уступали акциям RYAIX по среднегодовой доходности: -28.11% против -19.29% соответственно.
RYIUX
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -30.68%
- 6 месяцев
- -28.87%
- 1 год
- -51.04%
- 3 года*
- -30.48%
- 5 лет*
- -18.17%
- 10 лет*
- -28.11%
RYAIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -17.50%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- -27.23%
- 3 года*
- -19.27%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- -19.29%
Сравнение доходности по годам RYIUX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | -30.68% | -25.58% | -19.49% | -26.57% | 28.23% | -35.72% | -59.89% | -38.69% | 18.98% | -26.63% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -17.50% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYIUX and RYAIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.76 |
The correlation between RYIUX and RYAIX shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIUX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYIUX
RYAIX
Сравнение RYIUX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYIUX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | -1.01 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -2.23 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYIUX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.38 | -1.73 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.66 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.85 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.17 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок RYIUX и RYAIX
Максимальная просадка RYIUX за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIUX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIUX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -98.93% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.48% | -27.64% | -23.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.43% | -50.13% | -23.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.79% | -61.15% | -14.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.73% | -89.04% | -7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -98.93% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.11% | -73.29% | -13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.91% | 12.65% | +20.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIUX и RYAIX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что RYIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIUX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 4.52% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.27% | 12.35% | +14.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21% | 16.17% | +22.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.12% | 22.86% | +22.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.99% | 22.66% | +24.33% |
Сравнение комиссий RYIUX и RYAIX
RYIUX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIUX и RYAIX
Дивидендная доходность RYIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности RYAIX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.70% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | 5.43% | 3.77% | 4.61% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
RYIUX and RYAIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYIUX has higher volatility (11.25%) compared to RYAIX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RYIUX dropped -99.94% vs RYAIX's -98.93%.
RYIUX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.38 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYIUX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор