Сравнение RYIPX с FSTSX
RYIPX (Royce International Premier Fund) and FSTSX (Fidelity Series International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, RYIPX returned 4.58%/yr vs 10.26%/yr for FSTSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RYIPX charges 1.44%/yr vs 0.03%/yr for FSTSX.
Доходность
Сравнение доходности RYIPX и FSTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYIPX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у FSTSX с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции RYIPX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 4.58% против 10.26% соответственно.
RYIPX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- -5.65%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 4.58%
FSTSX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 10.26%
Сравнение доходности по годам RYIPX и FSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIPX Royce International Premier Fund | 0.39% | 9.37% | -7.37% | 7.68% | -27.27% | 5.77% | 15.74% | 34.22% | -12.76% | 39.80% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 6.60% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 18.29% | 19.61% | 28.24% | -13.19% | 34.44% |
Correlation
The correlation between RYIPX and FSTSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.87 |
The correlation between RYIPX and FSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIPX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск
RYIPX
FSTSX
Сравнение RYIPX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund (RYIPX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYIPX | FSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.11 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 3.62 | -4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYIPX и FSTSX
Максимальная просадка RYIPX за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIPX и FSTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIPX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -38.91% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -11.22% | -5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -14.17% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.14% | -38.91% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -38.91% | -3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -2.10% | -25.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -7.86% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 3.43% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIPX и FSTSX
Royce International Premier Fund (RYIPX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что RYIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIPX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.63% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 11.89% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 14.30% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 16.52% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 15.68% | -0.62% |
Сравнение комиссий RYIPX и FSTSX
RYIPX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIPX и FSTSX
Дивидендная доходность RYIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FSTSX в 14.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 14.29% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
RYIPX Royce International Premier Fund | 0.79% | 0.79% | 4.10% | 2.18% | 3.18% | 4.51% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.71% | 2.40% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
RYIPX and FSTSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYIPX has higher volatility (4.24%) compared to FSTSX (3.63%). In terms of maximum drawdown, RYIPX dropped -42.14% vs FSTSX's -38.91%.
FSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYIPX и FSTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор