Сравнение RYIPX с FSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce International Premier Fund (RYIPX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).
RYIPX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RYIPX и FSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYIPX и FSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIPX Royce International Premier Fund | -9.99% | 9.37% | -7.37% | 7.68% | -27.27% | 5.77% | 15.74% | 34.22% | -12.76% | 39.80% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | -4.92% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 18.29% | 19.61% | 28.24% | -13.19% | 34.44% |
Доходность по периодам
С начала года, RYIPX показывает доходность -9.99%, что значительно ниже, чем у FSTSX с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции RYIPX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 3.74% против 8.86% соответственно.
RYIPX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -9.99%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- -2.90%
- 5 лет*
- -4.98%
- 10 лет*
- 3.74%
FSTSX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYIPX и FSTSX
RYIPX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.
Доходность на риск
RYIPX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск
RYIPX
FSTSX
Сравнение RYIPX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund (RYIPX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYIPX | FSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 1.05 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.48 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.30 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 4.56 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYIPX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.05 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.33 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.58 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между RYIPX и FSTSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIPX и FSTSX
Дивидендная доходность RYIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FSTSX в 16.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIPX Royce International Premier Fund | 0.88% | 0.79% | 4.10% | 2.18% | 3.18% | 4.51% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.71% | 2.40% | 2.61% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 16.03% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
Просадки
Сравнение просадок RYIPX и FSTSX
Максимальная просадка RYIPX за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIPX и FSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYIPX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -38.91% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -11.22% | -5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.14% | -38.91% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -38.91% | -3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.81% | -11.22% | -23.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -7.95% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 3.19% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIPX и FSTSX
Текущая волатильность для Royce International Premier Fund (RYIPX) составляет 5.39%, в то время как у Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что RYIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYIPX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.05% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 9.68% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 15.21% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 16.26% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 15.80% | -0.68% |