PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYILX с RYVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYILX с RYVYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYVYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYILX returned -3.01%/yr vs 35.28%/yr for RYVYX. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.87%/yr for RYVYX.

Доходность

Сравнение доходности RYILX и RYVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYILX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у RYVYX с доходностью 41.56%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: -3.01% против 35.28% соответственно.

RYILX

1 день
0.34%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.68%
1 год
-1.13%
3 года*
-1.86%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
-3.01%

RYVYX

1 день
-0.57%
1 месяц
18.40%
С начала года
41.56%
6 месяцев
37.09%
1 год
83.03%
3 года*
51.74%
5 лет*
25.23%
10 лет*
35.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYILX и RYVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		1.72%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		41.56%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%

Correlation

The correlation between RYILX and RYVYX is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2007 г.

-0.55

The correlation between RYILX and RYVYX has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с RTPIXRYILX с AFBIXRYILX с RYJUXRYILX с TEPIXRYILX с DXHYXRYILX с FNPIXRYILX с PHPIX
Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с RYVNXRYVYX с PRRSXRYVYX с QQQRYVYX с FELIXRYVYX с SMPIX

Доходность на риск

RYILX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYILX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYILXRYVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.63

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
3.10

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.40

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

3.33

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

11.55

-12.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYILX vs. RYVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYILX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа RYVYX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYILX и RYVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYILXRYVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

2.63

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.56

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.79

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.31

-1.05

Просадки

Сравнение просадок RYILX и RYVYX

Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RYVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYILXRYVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-95.57%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-25.39%

+21.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-42.48%

+29.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-65.38%

+49.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.94%

-65.38%

+37.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.74%

-0.57%

-76.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.10%

-49.16%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

7.30%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RYILX и RYVYX

Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.67%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYILXRYVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

9.00%

-7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

24.31%

-20.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.87%

32.10%

-27.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

45.11%

-37.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.15%

45.00%

-36.85%

Сравнение комиссий RYILX и RYVYX

RYILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYVYX в 1.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYILX и RYVYX

RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		5.06%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%

Часто задаваемые вопросы

RYILX and RYVYX have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVYX has higher volatility (9.00%) compared to RYILX (1.67%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs RYVYX's -95.57%.

RYVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYILX и RYVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор