PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYILX с RYSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYILX с RYSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and RYSIX (Rydex Electronics Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYSIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYILX returned -3.04%/yr vs 31.85%/yr for RYSIX. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.36%/yr for RYSIX.

Доходность

Сравнение доходности RYILX и RYSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYILX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 87.82%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: -3.04% против 31.85% соответственно.

RYILX

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.13%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.44%
1 год
-1.85%
3 года*
-1.98%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
-3.04%

RYSIX

1 день
4.87%
1 месяц
27.83%
С начала года
87.82%
6 месяцев
83.56%
1 год
170.19%
3 года*
53.06%
5 лет*
33.11%
10 лет*
31.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYILX и RYSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		1.38%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%
RYSIX
Rydex Electronics Fund		87.82%42.02%16.66%55.69%-32.46%38.65%56.73%59.80%-12.42%31.62%

Correlation

The correlation between RYILX and RYSIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2007 г.

-0.49

The correlation between RYILX and RYSIX has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.47 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Rydex Electronics Fund

Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с RTPIXRYILX с AFBIXRYILX с RYJUXRYILX с TEPIXRYILX с DXHYXRYILX с FNPIXRYILX с PHPIX
Часто сравнивают с RYSIX:
RYSIX с FSELXRYSIX с SHGTXRYSIX с XLKRYSIX с VGTRYSIX с VFINXRYSIX с SWPPXRYSIX с RYPMX

Доходность на риск

RYILX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYSIX
Ранг доходности на риск RYSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYILX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYILXRYSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
5.47

-5.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
5.30

-5.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.72

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

12.07

-12.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

45.62

-46.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYILX vs. RYSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYILX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа RYSIX равного 5.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYILX и RYSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYILXRYSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

5.47

-5.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.92

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.95

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.32

-1.07

Просадки

Сравнение просадок RYILX и RYSIX

Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RYSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYILXRYSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-88.66%

+11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-14.87%

+10.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-40.57%

+27.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-43.80%

+28.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.94%

-43.80%

+15.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.82%

0.00%

-76.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.10%

-49.71%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.93%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RYILX и RYSIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.71%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYILXRYSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

12.72%

-11.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

25.62%

-21.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

32.81%

-27.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

36.13%

-28.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.15%

33.59%

-25.44%

Сравнение комиссий RYILX и RYSIX

RYILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYSIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYILX и RYSIX

RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYSIX
Rydex Electronics Fund		1.73%3.24%1.73%0.00%0.00%3.34%2.04%0.01%10.18%0.05%0.00%0.16%

Часто задаваемые вопросы

RYILX and RYSIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYSIX has higher volatility (12.72%) compared to RYILX (1.71%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs RYSIX's -88.66%.

RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYILX и RYSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор