Сравнение RYILX с RYGBX
RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYGBX is a Leveraged Bonds fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYILX returned -3.01%/yr vs -4.66%/yr for RYGBX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. RYILX charges 1.55%/yr vs 0.99%/yr for RYGBX.
Доходность
Сравнение доходности RYILX и RYGBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYILX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у RYGBX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции RYILX превзошли акции RYGBX по среднегодовой доходности: -3.01% против -4.66% соответственно.
RYILX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- -1.13%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- -3.01%
RYGBX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- -5.32%
- 5 лет*
- -10.88%
- 10 лет*
- -4.66%
Сравнение доходности по годам RYILX и RYGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.72% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
RYGBX Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund | -1.69% | 2.19% | -12.81% | -1.05% | -40.90% | -7.28% | 21.93% | 17.50% | -5.20% | 9.93% |
Correlation
The correlation between RYILX and RYGBX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2007 г. | -0.08 |
Over the past year, the inverse relationship between RYILX and RYGBX has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.62, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYILX vs. RYGBX — Ранг доходности на риск
RYILX
RYGBX
Сравнение RYILX c RYGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYILX | RYGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.34 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 0.84 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYILX | RYGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.29 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.55 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 | -0.24 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.08 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок RYILX и RYGBX
Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки RYGBX в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RYGBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYILX | RYGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -62.42% | -14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -9.88% | +5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -23.34% | +10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -55.36% | +39.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.94% | -62.42% | +34.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.74% | -59.10% | -17.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.10% | -19.52% | -38.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 4.00% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYILX и RYGBX
Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.67%, в то время как у Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYILX | RYGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 3.24% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 7.54% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 11.45% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 19.75% | -12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.15% | 19.30% | -11.15% |
Сравнение комиссий RYILX и RYGBX
RYILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYGBX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYILX и RYGBX
RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYGBX Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund | 3.89% | 3.59% | 2.89% | 2.70% | 1.69% | 0.71% | 46.47% | 5.00% | 1.51% | 1.45% | 5.62% | 2.07% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYILX and RYGBX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYGBX has higher volatility (3.24%) compared to RYILX (1.67%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs RYGBX's -62.42%.
RYGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYILX и RYGBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор