PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYILX с RYCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYILX с RYCKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYILX returned -3.04%/yr vs 8.17%/yr for RYCKX. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. RYILX charges 1.55%/yr vs 2.26%/yr for RYCKX.

Доходность

Сравнение доходности RYILX и RYCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYILX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у RYCKX с доходностью 20.27%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям RYCKX по среднегодовой доходности: -3.04% против 8.17% соответственно.

RYILX

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.13%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.44%
1 год
-1.85%
3 года*
-1.98%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
-3.04%

RYCKX

1 день
0.61%
1 месяц
6.36%
С начала года
20.27%
6 месяцев
19.77%
1 год
29.41%
3 года*
17.75%
5 лет*
6.37%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYILX и RYCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		1.38%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		20.27%6.61%15.10%13.97%-23.05%11.26%29.72%14.60%-15.17%18.02%

Correlation

The correlation between RYILX and RYCKX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2007 г.

-0.57

The correlation between RYILX and RYCKX has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с RTPIXRYILX с AFBIXRYILX с RYJUXRYILX с TEPIXRYILX с DXHYXRYILX с FNPIXRYILX с PHPIX
Часто сравнивают с RYCKX:
RYCKX с FCGSXRYCKX с VOORYCKX с FXAIXRYCKX с MGKRYCKX с SPYRYCKX с RYMIXRYCKX с RYRRX

Доходность на риск

RYILX vs. RYCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYCKX
Ранг доходности на риск RYCKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCKX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCKX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCKX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCKX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYILX c RYCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYILXRYCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.69

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
2.43

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.29

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.95

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

11.86

-12.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYILX vs. RYCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYILX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа RYCKX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYILX и RYCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYILXRYCKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.69

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.28

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.36

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.35

-1.10

Просадки

Сравнение просадок RYILX и RYCKX

Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки RYCKX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RYCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYILXRYCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-52.60%

-24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-10.50%

+6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-27.14%

+14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-35.98%

+20.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.94%

-44.75%

+16.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.82%

0.00%

-76.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.10%

-9.52%

-48.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.60%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RYILX и RYCKX

Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.71%, в то время как у Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYILXRYCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

6.42%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

14.65%

-10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

18.34%

-13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

22.78%

-15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.15%

23.06%

-14.91%

Сравнение комиссий RYILX и RYCKX

RYILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYCKX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYILX и RYCKX

Ни RYILX, ни RYCKX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		0.00%0.00%20.92%0.00%14.34%13.66%1.29%0.00%18.93%7.60%1.72%5.90%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYILX and RYCKX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCKX has higher volatility (6.42%) compared to RYILX (1.71%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs RYCKX's -52.60%.

RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYILX и RYCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор