PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYILX с RYCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYILX с RYCKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYILX returned -2.97%/yr vs 8.69%/yr for RYCKX. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. RYILX charges 1.55%/yr vs 2.26%/yr for RYCKX.

Доходность

Сравнение доходности RYILX и RYCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYILX показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у RYCKX с доходностью 19.43%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям RYCKX по среднегодовой доходности: -2.97% против 8.69% соответственно.

RYILX

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.11%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.09%
1 год
-0.04%
3 года*
-2.15%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
-2.97%

RYCKX

1 день
-2.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
19.43%
6 месяцев
16.69%
1 год
28.80%
3 года*
17.02%
5 лет*
5.39%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYILX и RYCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		1.98%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		19.43%6.61%15.10%13.97%-23.05%11.26%29.72%14.60%-15.17%18.02%

Correlation

The correlation between RYILX and RYCKX is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г.

-0.57

The correlation between RYILX and RYCKX has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с RTPIXRYILX с AFBIXRYILX с RYJUXRYILX с DXHYXRYILX с TEPIXRYILX с FNPIXRYILX с PHPIX
Часто сравнивают с RYCKX:
RYCKX с FCGSXRYCKX с VOORYCKX с FXAIXRYCKX с MGKRYCKX с SPYRYCKX с RYMIXRYCKX с RYRRX

Доходность на риск

RYILX vs. RYCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYCKX
Ранг доходности на риск RYCKX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCKX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCKX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCKX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCKX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCKX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYILX c RYCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYILXRYCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.59

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.27

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.28

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.90

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

11.60

-11.92

RYILX vs. RYCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYILX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа RYCKX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYILX и RYCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYILX и RYCKX

Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки RYCKX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RYCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYILXRYCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-52.60%

-24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-10.50%

+6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-27.14%

+14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-35.98%

+20.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.90%

-44.75%

+16.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.68%

-2.08%

-74.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.14%

-9.49%

-48.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.62%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RYILX и RYCKX

Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.77%, в то время как у Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYILXRYCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

6.76%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

15.55%

-11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

19.13%

-14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

22.89%

-15.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.15%

23.09%

-14.94%

Сравнение комиссий RYILX и RYCKX

RYILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYCKX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYILX и RYCKX

Ни RYILX, ни RYCKX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		0.00%0.00%20.92%0.00%14.34%13.66%1.29%0.00%18.93%7.60%1.72%5.90%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYILX and RYCKX have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCKX has higher volatility (6.76%) compared to RYILX (1.77%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs RYCKX's -52.60%.

RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYILX и RYCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор