PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYILX с RYCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYILX с RYCKX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYILX returned -2.69%/yr vs 7.55%/yr for RYCKX. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. RYILX charges 1.55%/yr vs 2.26%/yr for RYCKX.

Доходность

Сравнение доходности RYILX и RYCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYILX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у RYCKX с доходностью 14.75%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям RYCKX по среднегодовой доходности: -2.69% против 7.55% соответственно.

RYILX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.83%
1 год
-0.23%
3 года*
-1.84%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
-2.69%

RYCKX

1 день
-0.07%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
5.92%
С начала года
14.75%
1 год
21.02%
3 года*
13.41%
5 лет*
5.33%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYILX и RYCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		1.83%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		14.75%6.61%15.10%13.97%-23.05%11.26%29.72%14.60%-15.17%18.02%

Correlation

The correlation between RYILX and RYCKX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г.

-0.57

The correlation between RYILX and RYCKX has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с RTPIXRYILX с AFBIXRYILX с RYJUXRYILX с TEPIXRYILX с DXHYXRYILX с FNPIXRYILX с PHPIX
Часто сравнивают с RYCKX:
RYCKX с FCGSXRYCKX с VOORYCKX с FXAIXRYCKX с MGKRYCKX с SPYRYCKX с RYMIXRYCKX с RYCZX

Доходность на риск

RYILX vs. RYCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYCKX
Ранг доходности на риск RYCKX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCKX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCKX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCKX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCKX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCKX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYILX c RYCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYILXRYCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.13

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
1.68

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.20

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.08

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

7.82

-8.07

RYILX vs. RYCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYILX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа RYCKX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYILX и RYCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYILX и RYCKX

Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки RYCKX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RYCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYILXRYCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-52.60%

-24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-10.50%

+6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-27.14%

+14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-35.98%

+20.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.23%

-44.75%

+18.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.72%

-5.92%

-70.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.20%

-9.48%

-48.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.79%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RYILX и RYCKX

Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.58%, в то время как у Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYILXRYCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

5.37%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

15.69%

-11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

19.42%

-14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

22.92%

-15.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

23.07%

-14.93%

Сравнение комиссий RYILX и RYCKX

RYILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYCKX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYILX и RYCKX

Ни RYILX, ни RYCKX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		0.00%0.00%20.92%0.00%14.34%13.66%1.29%0.00%18.93%7.60%1.72%5.90%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYILX and RYCKX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCKX has higher volatility (5.37%) compared to RYILX (1.58%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs RYCKX's -52.60%.

RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYILX и RYCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор