PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYGRX с MAFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYGRX с MAFOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) and MAFOX (BlackRock Large Cap Focus Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RYGRX returned 13.20%/yr vs 17.63%/yr for MAFOX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RYGRX charges 2.26%/yr vs 0.67%/yr for MAFOX.

Доходность

Сравнение доходности RYGRX и MAFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) и BlackRock Large Cap Focus Growth Fund (MAFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYGRX показывает доходность 30.14%, что значительно выше, чем у MAFOX с доходностью 15.80%. За последние 10 лет акции RYGRX уступали акциям MAFOX по среднегодовой доходности: 13.20% против 17.63% соответственно.

RYGRX

1 день
0.92%
1 месяц
11.15%
С начала года
30.14%
6 месяцев
30.55%
1 год
37.82%
3 года*
25.67%
5 лет*
11.07%
10 лет*
13.20%

MAFOX

1 день
0.00%
1 месяц
8.99%
С начала года
15.80%
6 месяцев
15.18%
1 год
28.52%
3 года*
25.86%
5 лет*
13.04%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYGRX и MAFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		30.14%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%
MAFOX
BlackRock Large Cap Focus Growth Fund		15.80%12.76%31.11%52.63%-38.05%17.13%46.85%31.16%3.63%29.90%

Correlation

The correlation between RYGRX and MAFOX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.88

The correlation between RYGRX and MAFOX shifts across timeframes, from 0.78 (3 years) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

BlackRock Large Cap Focus Growth Fund

Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FBCGXRYGRX с FNCMXRYGRX с PRGFXRYGRX с ALARXRYGRX с SEQUX
Часто сравнивают с MAFOX:
MAFOX с FXAIXMAFOX с QQQMAFOX с TRLGXMAFOX с FCNTXMAFOX с VFIAXMAFOX с FOCPXMAFOX с XLK

Доходность на риск

RYGRX vs. MAFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MAFOX
Ранг доходности на риск MAFOX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAFOX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFOX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFOX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFOX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYGRX c MAFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) и BlackRock Large Cap Focus Growth Fund (MAFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYGRXMAFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.70

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.29

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

1.76

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

5.92

+7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYGRX vs. MAFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYGRX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAFOX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGRX и MAFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYGRXMAFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.70

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.12

+0.32

Просадки

Сравнение просадок RYGRX и MAFOX

Максимальная просадка RYGRX за все время составила -54.22%, что меньше максимальной просадки MAFOX в -89.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGRX и MAFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYGRXMAFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.22%

-89.93%

+35.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-16.70%

+5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.95%

-24.48%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-42.39%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

-42.39%

+5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-54.23%

+44.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.95%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RYGRX и MAFOX

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с BlackRock Large Cap Focus Growth Fund (MAFOX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что RYGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYGRXMAFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

3.98%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.30%

13.42%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

17.29%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

23.61%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

22.67%

+0.21%

Сравнение комиссий RYGRX и MAFOX

RYGRX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии MAFOX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYGRX и MAFOX

Дивидендная доходность RYGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности MAFOX в 13.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAFOX
BlackRock Large Cap Focus Growth Fund		13.84%16.03%4.04%3.05%2.01%11.20%0.53%5.45%4.43%4.06%0.00%4.66%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		3.91%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%

Часто задаваемые вопросы

RYGRX and MAFOX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYGRX has higher volatility (6.39%) compared to MAFOX (3.98%). In terms of maximum drawdown, RYGRX dropped -54.22% vs MAFOX's -89.93%.

RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYGRX и MAFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор