PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYGRX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYGRX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

RYGRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RYGRX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYGRX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		-0.20%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%-0.93%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, RYGRX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

RYGRX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-2.96%
1 год
18.97%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.42%
10 лет*
10.37%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с SEQUXRYGRX с FNCMXRYGRX с FBCGXRYGRX с MAFOXRYGRX с ALARX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий RYGRX и SWLGX

RYGRX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

RYGRX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYGRX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYGRXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.83

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.17

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

4.02

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYGRX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYGRX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGRX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYGRXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.58

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.70

-0.32

Корреляция

Корреляция между RYGRX и SWLGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYGRX и SWLGX

Дивидендная доходность RYGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		5.10%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYGRX и SWLGX

Максимальная просадка RYGRX за все время составила -54.22%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGRX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYGRXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.22%

-32.69%

-21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-16.16%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-32.69%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-13.03%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-7.13%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.69%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RYGRX и SWLGX

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что RYGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYGRXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

6.73%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

12.40%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

22.57%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.34%

21.52%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

22.81%

-0.10%