Сравнение RYGRX с RYAIX
RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYGRX returned 13.21%/yr vs -19.27%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. RYGRX charges 2.26%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYGRX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYGRX показывает доходность 30.30%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.26%. За последние 10 лет акции RYGRX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 13.21% против -19.27% соответственно.
RYGRX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 30.30%
- 6 месяцев
- 30.09%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 13.21%
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- -17.26%
- 6 месяцев
- -15.89%
- 1 год
- -26.83%
- 3 года*
- -19.19%
- 5 лет*
- -14.72%
- 10 лет*
- -19.27%
Сравнение доходности по годам RYGRX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 30.30% | 11.00% | 25.73% | 5.80% | -28.71% | 26.61% | 26.34% | 34.13% | -6.28% | 23.74% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -17.26% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYGRX and RYAIX is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | -0.88 |
The correlation between RYGRX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYGRX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYGRX
RYAIX
Сравнение RYGRX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYGRX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.73 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.98 | +4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | -2.15 | +15.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYGRX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | -1.68 | +3.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.65 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | -0.85 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.17 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок RYGRX и RYAIX
Максимальная просадка RYGRX за все время составила -54.22%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGRX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYGRX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.22% | -98.93% | +44.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -27.64% | +16.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.95% | -50.13% | +25.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -61.15% | +24.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.63% | -89.04% | +52.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -98.93% | +98.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -73.30% | +63.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 12.59% | -9.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYGRX и RYAIX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что RYGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYGRX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 4.53% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 12.35% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 16.17% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 22.85% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 22.66% | +0.21% |
Сравнение комиссий RYGRX и RYAIX
RYGRX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYGRX и RYAIX
Дивидендная доходность RYGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности RYAIX в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.69% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 3.91% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.43% | 12.10% | 7.15% | 6.26% | 0.05% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
RYGRX and RYAIX have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYGRX has higher volatility (6.40%) compared to RYAIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, RYGRX dropped -54.22% vs RYAIX's -98.93%.
RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYGRX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор